Opções negociando mercado indiano
Opções de negociação no mercado indiano
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Guia para Iniciantes em Opções.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é um derivado. Isto é, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (patrimônio líquido). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (patrimônio líquido).
· As Opções Listadas são títulos, assim como ações.
· As opções são negociadas como ações, com compradores fazendo ofertas e vendedores fazendo ofertas.
· Opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a garantia subjacente).
· Opções têm datas de vencimento, enquanto ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os acionistas têm uma participação na empresa, com direito a voto e dividendos. Opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas permanecem confusas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas usa as opções há algum tempo, porque a opção por opções está embutida em tudo, desde hipotecas até seguro de automóveis. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de expiração. Uma vez que um investidor tenha comprado a opção, ela deve ser mantida até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são do estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, um XYZ May 30 Call (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter um prêmio de opção de Rs.2.
O Preço de Exercício (ou Exercício) é o preço pelo qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A Data de Expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado e, nesse caso, é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm direito, e isso é o direito de exercitar.
Quando um detentor de opções opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor com o mesmo tipo de opção (ou seja, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - ligar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado pelo qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou preço de greve. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter vários preços de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é menor que o preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
Opções têm vidas finitas. O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as opções e chamadas em um determinado instrumento subjacente. O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou S & P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três formas A fechar compra ou venda, abandono e exercício. Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pela relação do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor de tempo de uma opção é o valor que o prêmio excede o valor intrínseco. Valor do tempo = Prêmio da opção - valor intrínseco.
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Opções de negociação no mercado indiano
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias pesquisando opções e combinando opções selecionadas.
Bingo Navegador & ndash; Os usuários podem pesquisar opções individuais de estoque / índice com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Dicas & ndash; Este pacote é projetado para comerciantes posicionais de curto prazo NIFTY. Relatório NIFTY com metas e o stop-loss é carregado até domingo às 14:00. Pode ser usado por traders interessados nas opções NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções de tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que querem aprender negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não são incluídos em livros de texto populares. Tópicos complexos são explicados de maneira fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote é projetado para traders intraday. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante as horas de mercado. Trata-se de um sistema de comércio baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a situação em tempo real de procura e fornecimento do stock e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é que ele possui um gerenciamento de stop loss embutido para que você não perca o lucro que você merece. Não há necessidade de baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou registre-se conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de underlyers (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No site da NSE nseindia você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido pelas trocas chamado & lsquo; lote & rsquo ;. Você pode negociar em vários lotes. Por exemplo, um lote de NIFTY possui 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. O número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não em frações. Então, se você tiver negociado 3 lotes de NIFTY você realmente tem 3 * 50 (número de lotes * Nifty tamanho do lote) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender uma ação (underlyer). Contrato define um preço fixo no qual as ações poderiam ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato para o Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado prêmio ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (underlyer) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não entendeu completamente o conceito de Opções, por favor, não desista. Continue a ler a seção de perguntas frequentes; muitas de suas duplas serão removidas após a leitura das seções subsequentes.
É o preço fixo pelo qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção CIP Reliance for 1300, significa que o comprador dessa opção poderá comprar ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja maior (digamos, 1500).
No caso das opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador dessa opção poderá vender ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja menor (digamos, 1100).
Se você está otimista.
Você pode considerar a possibilidade de comprar opções de CALL Você pode considerar VENDER opções PUT (lembre-se de que a venda de opções nuas é uma estratégia arriscada e usada principalmente por traders especialistas)
Se você é de baixa.
Você pode considerar a opção BUY-ing PUT Você pode considerar a opção SELL - ING CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando estão em alta, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes subirá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção de CONFIANÇA DE CHAMADA (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado a 2400. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Reliance preço das ações maior que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2600 no dia limite de vencimento.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - prêmio = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de vencimento do dia de vencimento.
Perda líquida = prêmio pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
As pessoas compram a opção PUT quando estão em baixa, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes cairá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1-MAY-2008 e você compre uma opção PUT de Reliance (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque de CONFIANÇA estava em NEGOCIAÇÃO em 2600. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço da ação de confiança é menor que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança a 2400 no dia limite de vencimento.
Lucro Líquido = (Preço de Exercício & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você queira VENDER NIFTY opção de compra (strike = 5000 expiration June 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY estava negociando a 4900 naquele momento.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço NIFTY & lt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Net = preço de STRIKE & ndash; Corte bacana PREÇO + PREMIUM.
Exemplo: se o preço de desconto NIFTY = 5025 e # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se NIFTY preço de corte = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia otimista. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suporte você VENDE uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento junho 2008) em 1-MAY-2008 em 50 Rs por contrato quando NIFTY estava negociando em 5050.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Preço NIFTY & gt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & lt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte bacana - PREMIUM.
Exemplo: se o preço de corte NIFTY = 4950, Perda = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se Nifty preço de corte = 4975, Perda = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. O escritor vende para o comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender a opção pelo seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opções pode fechar a transação da opção SELL, se quiser, fazendo a quadratura. O proprietário / comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá um número igual de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de ações dos funcionários não são negociáveis nas bolsas, ao contrário das opções padronizadas. Os termos de opções de ações de funcionários não são padrão, por exemplo, a empresa X oferece ao funcionário A uma opção de possuir 100 ações da empresa a partir de 50 Rs. A mesma empresa dá ao funcionário B uma opção de possuir 2.000 ações da empresa a 35 Rs. As opções negociadas em bolsa têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato é o mesmo para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
O contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice, etc.) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índices, ações, etc.) a um preço especificado, a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for comprido, ou seja, COMPRAR a opção de compra (ou venda) como transação de abertura, ela é chamada de "Comprar para abrir". Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de "Vender para fechar".
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDIDA, a opção de compra rápida (ou venda) é conhecida como & ldquo; Venda para abrir & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de & ldquo; Comprar para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo americano, pode exercer seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo europeu, pode exercer o seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente apenas na data de vencimento.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor de Rupia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O montante de caixa recebido no momento do exercício ou vencimento depende do valor de liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção de índice.
As opções de índice da Índia têm estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICAN. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre EUROPEAN & amp; Estilos de exercício AMERICAL. Para questões relacionadas ao exercício de opções & amp; estilos de exercício, por favor consulte a seção OPÇÃO DE EXERCÍCIO.
Consulte nseindia. Na seção F & O você pode ver informações do contrato. Se o Tipo de Opção for CE significa CHAMAR a opção de estilo Europeu, CA significa CALL opção de estilo americano, PE significa PUT opção de estilo Europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Em NSE Index, as opções são de estilo europeu, enquanto as opções de ações são de estilo americano.
Uma opção de compra é dentro do dinheiro se seu preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado atual do underlier (estoque, Índice, etc). Por exemplo, se você comprou uma greve de 4000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4200, a opção de compra está dentro do dinheiro.
Uma opção Put está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (ação, índice, etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900 a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção de compra está sem dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está sem dinheiro.
Uma opção de venda está sem dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço atual de mercado do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 5100, a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção é a dinheiro se o preço de exercício da opção for igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (ação).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção dada teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, valor intrínseco = preço atual da ação & ndash; Preço de Ataque.
Para opções de venda, valor intrínseco = preço de exercício - preço de estoque atual.
Observe que o valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor do Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o estoque XYZ estiver sendo negociado a Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 estiver sendo negociada a Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor do Tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, diríamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Diferentes pessoas vêem de maneira diferente. Generalizar isso pode não ser uma boa ideia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto como descrito abaixo:
Aumento ou queda no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de juros em aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de juros em aberto estiver estagnado, isso pode sugerir que o mercado está em um modo cauteloso.
Se o juro aberto começar a diminuir, o mercado sugere um humor de reversão de tendência. Em um mercado em ascensão, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, a queda dos juros em aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que foram negociados em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em um determinado estoque em um determinado dia. Juros em aberto são o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia de negociação anterior. Embora alguns traders considerem essa informação como uma indicação de liquidez de uma opção ou cadeia de opções em particular, um indicador mais confiável pode ser a rigidez do spread bid / ask.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é a mesma coisa que o volume de opções e negociações de futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua opção 1 e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-Em 1º de janeiro, A compra uma opção, que deixa uma participação em aberto e também cria um volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam um volume de negociação de 5 e também há mais cinco opções em aberto.
- Em 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, os juros em aberto são reduzidos em 1 e o volume de negociação é 1.
-Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros em aberto não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
PCR é um indicador muito popular para medir o nível de otimismo ou bearishness prevalecente no mercado. Lembre-se de que o contrato de compra é comprado por investidores que são de baixa e que os contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. PCR é calculado como:
PCR = Não de opções de venda negociadas / não de opções de compra negociadas.
À medida que esse índice aumenta, significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de venda do que opções de compra. Existem diferentes maneiras de interpretar essas informações para avaliar as direções do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, elas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão e a extensão do movimento de preços podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor delta é usado para interpretar a relação entre o movimento de preço de uma opção e seu estoque / índice subjacente.
Como o preço de negociação de ações, é puramente impulsionado pela demanda (compradores) e pela oferta (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico de opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercer uma opção CALL de estoque significa comprar a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercer uma opção PUT de estoque significa vender a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Vamos entendê-lo usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. O estoque está sendo negociado atualmente em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir “exercitar”; seu direito ele obterá as ações à taxa de 2500, embora as ações estão sendo negociadas em 3000.
Você fecha a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para, e. se você comprou inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você pode eliminar a venda com 1 lote da opção CALL (ou PUT) com o mesmo strike e validade. Da mesma forma, se você tiver vendido inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você poderá obter um lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer sua opção quando quiser receber a entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer exercer se deseja receber a entrega do estoque subjacente e tem interesse de longo / médio prazo no estoque. Se você quiser fazer um lucro ou reduzir suas perdas, você pode querer fechar sua posição fazendo uma quadratura.
Se a opção for de estilo americano, então ela pode ser exercida em qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes de sua expiração. No caso de opções européias, só pode ser exercido no dia da expiração.
Sim, você pode fechar sua posição fazendo uma quadratura que, em suma, significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que der instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também verifique com seu corretor se existem desvios e regras especiais aplicáveis.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite por risco / recompensa. Se você acredita que a ação fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição por quadratura. Por outro lado, se você acredita que ainda há muito mais vapor e o estoque irá percorrer um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor opção (vendedor) é dito para ser atribuído a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe as posições curtas que podem ser atribuídas e depois atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Todas as opções de dinheiro, sejam americanas ou europeias, são automaticamente exercidas pela câmara de compensação.
Não, uma vez que uma ordem é aceita pela câmara de compensação, ela não pode ser revogada.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, há sempre a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes da expiração (caso a opção seja do estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e receber o pagamento de) ações da estoque de underlyer. Existem algumas regras gerais que você deve ter em mente:
1. Apenas uma pequena parte das opções é exercida.
2. A maioria das opções se exercita quando elas se aproximam da expiração.
As estatísticas do exercício da opção são publicadas no site da NSE nseindia.
Se você continuar a manter sua posição de venda de opções, não poderá eliminar a possibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, posicionando a posição, ou seja, tomando a posição exatamente oposta.
Não, você fechou sua posição e não tem como ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia de vencimento. Para mais detalhes, entre em contato com seu corretor.
A regulamentação do SEBI diz que se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista das ações subjacentes no dia do anúncio do dividendo, então o preço de exercício das opções de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo for menor que 10%, então não haverá ajuste para o dividendo pela troca. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, nenhum outro contrato sobre esta ação estará disponível para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor sobre esses anúncios.
& lsquo; Chamada de compra & rsquo; é a estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perda limitada, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
& ldquo; Comprar Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perdas limitadas, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
Não, você mantém o prêmio, mas ainda precisa entregar as ações subjacentes ao detentor das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta StrategyFinder para ver estratégias realizáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso a partir da mesma conta de negociação, isso compensará um ao outro. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição estável do ponto de vista econômico. Não há vantagem visível em fazê-lo.
Margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir a avaliação de sua posição diária e as mudanças de preços intradicionais razoavelmente previsíveis.
Quando você vender uma opção de venda a descoberto, haverá um risco ilimitado se a ação se mover na direção oposta à do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a sua obrigação de cumprir os termos do contrato devido à falta de fundos. Se o preço das opções tiver aumentado significativamente e o vendedor quiser encerrar sua posição comprando a opção, existe a possibilidade de ele não ter fundos suficientes em sua conta. Esse tipo de situação impedirá que os mercados funcionem eficientemente, já que a contraparte não conseguirá receber seu pagamento. Para evitar esse tipo de circunstância, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados do mundo.
Volatilidade é uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (se acima ou abaixo) do subjacente. Simplificando, você pode ver a volatilidade como a velocidade na qual o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você receberá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração, se o contrato do próximo mês.
A Delta pode ser definida como a quantia pela qual o preço de uma opção será alterado pela alteração correspondente de 1 ponto no preço da ação ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivos, enquanto as opções Long put têm delta negativo, enquanto as opções Short Call têm delta negativo e as opções Short put têm delta positivo. Vamos entender usando alguns exemplos.
Delta de NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0,50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção aumentará 0,5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,5 ponto Delta de NIFTY Mar-2009 2800 PUT será -0,75. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY descer 1 ponto, o preço da opção aumentará 0,75 ponto.
Note que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se a Delta for vista como a & lsquo; speed & rsquo; do movimento de preço da opção em relação ao subjacente, em seguida, a opção Gama pode ser vista como a aceleração. Basicamente, o Gamma mede o valor pelo qual o delta muda para uma alteração de 1 ponto no preço da ação. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa, teoricamente, que com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta moverá 0,5. Long call e long puts têm gamma positivo, enquanto short calls e short puts têm gamma negativo.
Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1% de mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Long call e long puts, ambos têm vega positiva, enquanto short calls e short puts sempre terão Vega negativo.
Opção teta pode ser interpretada como alteração no preço da opção com redução de um dia no restante da vida da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decaimento do tempo. Note que quanto maior a duração de uma opção, maior será o prêmio e vice-versa. A cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está sub-avaliada, mais valorizada ou justamente avaliada. Você pode obter respostas para essas perguntas calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usados.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção dos gregos na tomada de decisões para comprar ou vender opções você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
Disclaimer: OptionBingo não faz recomendações para investimentos. Todo o conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins ilustrativos, educacionais e informativos e não pretende ser uma recomendação de compra ou venda. Qualquer informação fornecida neste documento não deve ser interpretada como aconselhamento profissional de qualquer natureza. Negociação envolve riscos e é aconselhável que um analista financeiro certificado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão.
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Opções de negociação no mercado indiano.
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Pergunta dos Top 10 Iniciantes sobre as Opções?
Como aprender as opções de negociação?
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 14 de outubro de 2011.
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Pergunta dos Top 10 Iniciantes sobre as Opções?
Um instrumento de negociação válido, cujo titular tem o direito, mas não tem obrigação de comprar ou vender ações ou instrumento subjacente. Geralmente o comprador pagará algum preço para obter este direito (chamado premium).
O vendedor da opção terá OBRIGAÇÃO de comprar ou vender a ação / instrumento subjacente, se o titular da opção decidir exercer o seu direito.
2. Quais são as especificidades de uma opção?
Uma opção é composta de seguinte.
- Ações subjacentes ou outro instrumento.
- Tipo de opção como CALL ou PUT.
A combinação diferente de 4 parâmetros acima nos dá uma cadeia de opções única e negociável. eg & # 8211; NIFTY 5200 CALL 26-ABR-2012.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de COMPRA do estoque / instrumento subjacente no preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada de data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção CALL tem a obrigação de lhe entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente no preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção PUT carrega a obrigação de receber a entrega de você do estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
5. Quais são as duas considerações na determinação do valor de uma opção?
O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e a distância da data de expiração da opção a partir de hoje, ou seja, a vida útil da opção. Mais volátil o instrumento, ou maior a vida, mais caras serão as opções.
6. Quais são os 3 instrumentos para negociação?
As ações subjacentes, as opções CALL no estoque subjacente e as opções PUT no estoque subjacente são os três tipos de instrumento para negociação.
7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas?
Um de cada um dos 3 instrumentos acima, um pode tomar ações de COMPRA ou VENDA, por ex. & # 8211; Comprar ações, vender ações, comprar opção de compra, vender opção de venda, etc Isso nos dá um total de 6 tipos de ações.
Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dada na questão 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. por exemplo, Nifty 5200 CALL 26-abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-abr-2012.
9. Eu tenho um pequeno tamanho de conta. Posso negociar opções e fazer grandes retornos?
As chances disso acontecer são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar tendo um grande risco como% de idade da conta com opções. As opções são negociadas em tamanho de lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco estará sempre em múltiplos desse tamanho de lote. Se você negociar ações, essa quantidade mínima é de 1, portanto, você tem um controle muito melhor sobre o risco. É verdade que o retorno da idade pode ser grande no comércio de opções, mas isso também pode ser adverso, pois o risco também é alto.
Minha sugestão será aprender os fundamentos da negociação primeiro. Se a conta for pequena, use ações para esse aprendizado. Depois de ter um desempenho consistente e lucrativo, passe para a negociação de opções. Isso também com tamanho de conta apropriado.
10. Como / onde aprender a negociação de opções?
Por favor, vá até este post & # 8220; Como aprender a negociação de opções & # 8221; onde eu dei minhas sugestões sobre como começar na negociação de opções. Em caso de dúvidas, fique à vontade para deixar comentários ou entrar em contato comigo.
Como aprender as opções de negociação?
Recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a negociar opções, mas perdem o caminho a seguir. Neste post, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer novo operador de opções a estabelecer bases sólidas para suas negociações.
1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja um estoque, futuros, opções ou qualquer outra coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (up, down ou sideway). Melhor você está em decidir a tendência, mais forte é a sua base. Por exemplo. - Se você está em Nagpur e quer ir para Delhi, então a primeira coisa que você precisa fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando.
2) Depois de conhecer a direção do mercado / instrumento que deseja negociar, escolha a estratégia de opção apropriada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que oferecem diferentes perfis de risco de retorno que podem se adequar a você.
3) Existem 6 gráficos básicos de risco na opção principal e estratégia de estoque. Todas as outras estratégias são apenas uma combinação desses 6 princípios básicos. Esses gráficos principais de risco são para - Comprar ações, vender ações, comprar, vender, comprar, comprar e vender posição. Gastar o tempo necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto.
4) Para qualquer estratégia (incluindo as 6 básicas), saiba.
Como eles são construídos O que é o risco máximo, Qual é a recompensa máxima, Onde está o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece no vencimento, Quais são as condições de mercado adequadas favoráveis a essas estratégias?
Uma vez, você deve estar em posição de desenhar um gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então você passa dessa fase.
5) Entender o conceito de precificação de opções, valor intrínseco e valor temporal e os fatores que afetam o prêmio da opção. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prêmio. Assista-os na vida real, experimente-os usando a calculadora de opções, faça anotações e acompanhe-os nos próximos dias usando dados reais do mercado.
6) Na fase avançada, você pode olhar para a transição do gráfico de risco a partir de agora para a fase final no vencimento, várias opções gregas etc., várias estratégias que são a combinação de seis estratégias principais. Este é o estágio, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. OMI, um profissional não se torna deficiente sem uma ferramenta. Ele sabe trabalhar sem ferramentas. Mas quando recebem as ferramentas, o desempenho e a eficiência aumentam. Eles sabem o que estão fazendo ou o que querem fazer porque têm uma base sólida. IMO, uma ótima ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dê uma ótima ferramenta a um profissional, e veja a diferença.
Há uma abordagem diferente para cobrir os pontos acima (ler livros, ter orientação de trader experiente e bem-sucedido, jogar no mercado e aprender da maneira mais difícil, ir à escola / colagem, etc.). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o local ou a opção que você está procurando. Se você ler um livro errado, vá à pessoa errada para treinar ou faça um curso errado, você pode acabar desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc.).
Isso é apenas para dar base na negociação de opções, para que você possa planejar um negociante de opções corretamente. Lembre-se, isso não faz de você um trader ainda. Negociação envolve gerenciamento de dinheiro, desenvolvimento de psicologia de negociação correta, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistema de negociação adequado, etc. Todas essas áreas estão além do escopo deste post, mas, por favor, não as ignore.
Por último, mas não menos importante, não há um único caminho definido que você precise seguir para começar na negociação de opções, por exemplo, as primeiras ações de negociação, os futuros e as opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você sabe negociação de ações (melhor se você tiver um histórico lucrativo em negociação de ações), então alguns passos iniciais não são necessários.
Mas isso não é limitação, mesmo que você nunca tenha negociado ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com a negociação de opções.
MATERIAL DE APRENDIZAGEM.
Existem muitos recursos disponíveis na Internet para aprender sobre as opções. Alguns deles são:-
1) Seção do Centro de Aprendizagem no cboe.
3) site NSE // * Home & gt; NCFM & gt; Módulos NCFM & # 8221; seção e confira o material de estudo nos seguintes módulos.
- Derivativos de ações: um módulo para iniciantes.
- Módulo de Mercado de Derivativos (Dealers).
- Módulo de estratégias de negociação de opções.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 14 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise baseada em ação de preço semanal bacana.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Temos um novo pivot low confirmado em 4730.
2) forte barra de alta com perto na extremidade superior.
3) Aumento do volume com ação de alta do preço.
1) O preço ainda está abaixo do nível de resistência crucial do 5180/5200.
2) O canal de tendência de preço de longo prazo ainda está apontando para baixo.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) Zona de abastecimento mais próxima de nível 5200 a ser observada de perto na próxima semana. O mercado ainda não testou este nível ainda.
2) Possível suporte do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Resultou em vela de martelo. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10% para um martelo. Como esperado, obtivemos um volume maior nesta semana e uma forte alta de fechamento nos 10%. Isso indica a força do nível de suporte 4720.
3) O volume aumentou esta semana. Minha opinião sobre a acumulação de curto prazo por smart-money está se tornando correta, já que os preços estão subindo com fortes sinais. Ainda não é movimento de alta, mas em uma faixa lateral com viés de alta de curto prazo.
4) Menor balanço no nível 5200 ainda não está quebrado. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes para assistir - Para movimento para cima - 5150, 5200, Para down-move - 4880, 4720. Para sideway - 4880, 5150 ..
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 07 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal bacana.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Houve um grande recuo na parte baixa de 4720 e a barra fechou ligeiramente em verde.
2) A vela de martelo é formada, embora não seja muito forte, pois o fechamento semanal é de aproximadamente 20% da faixa abaixo da máxima. Para a força do martelo, eu gostaria de ver o próximo estar no topo da faixa de 10%.
1) Esta semana deu menor alta e baixa baixa também. Portanto, a tendência de baixa continua.
2) O volume desta semana foi menor que as 4 semanas anteriores. O volume baixo me dá dúvida sobre a força da vela de martelo. Vamos ver o que acontece na próxima semana.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de abastecimento mais próxima do nível 4950/5170 trabalhou na semana passada e também tem resistência durante esta semana também. Conforme antecipado na semana passada, os níveis de 5000 atuarão como uma nova zona de suprimento, o que se tornou verdade esta semana, quando os preços se esforçaram para ficar acima de 5.000 e finalmente caíram e fecharam abaixo disso.
2) Possível suporte do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Resultou em vela de martelo. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10% para um martelo. Por isso, gostaria de esperar pelas próximas semanas para me dizer mais sobre isso.
3) O volume foi menor das últimas 5 semanas. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou apoiar o nível de 4720. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Esta semana, uma barra mais alta resultou em nos baixar o balanço mais baixo no nível 5200. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 4920, 5000, Para rebaixamento - 4720, 4675. Para sideway - 4720, 4920.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 30 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) O fechamento semanal está acima das semanas anteriores. A semana também mostrou uma vela verde.
2) Vela de grande alcance no meio.
3) O volume foi maior que a semana anterior.
1) O mercado fez menor alta e menor baixa no gráfico semanal. Também resultou em um novo patamar mais baixo, abaixo do nível importante de 5200.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou na semana passada e também tem resistência durante esta semana também. Conforme antecipado na semana passada, os níveis de 5000 atuarão como uma nova zona de suprimento, o que se tornou verdade esta semana, quando os preços se esforçaram para ficar acima de 5.000 e finalmente caíram e fecharam abaixo disso.
2) Suporte possível está no nível 4720. Qualquer quebra deste, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em desvantagem.
3) O volume tem sido bastante alto durante esta semana, indicando participação ativa por dinheiro inteligente. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou apoiar o nível de 4720. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Esta semana, uma barra mais alta resultou em nos baixar o balanço mais baixo no nível 5200. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5000/5170, Para rebaixamento - 4750, 4720. Para lateral - 4750 a 5030.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 30 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de outubro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 5000 e 5200 CALLs viram o maior OI nesta nova série, indicando esses níveis como resistência.
2) 4700 e 4800 PUT viram o maior OI nesta nova série indicando esses níveis como um bom suporte.
1) 4400 PUT tinha negociado na ordem de 22 lacs OI. Isso poderia fornecer suporte em caso de queda abaixo do nível 4700.
2) 4500 PUT não tem maior OI, em seguida, 4400 ou 4600, portanto, este nível psicológico pode não ser de muita utilidade.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 23 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
Eu estou lutando para encontrar razões de alta no gráfico mais uma vez nesta semana. Exceto que o volume nesta semana de baixa é menor do que na semana anterior, o que mostra a falta de força de baixa.
Mais uma vez tivemos uma semana de baixa.
1) O preço quebrou acima da semana anterior da NR, apenas para indicar que foi uma fuga falsa. É a zona de resistência 5170 e caiu de lá.
2) Nós temos uma vela de subida que engoliu a ação de alta das últimas 2 semanas. Também é vela de gama ampla, indicando força em movimento de baixa.
3) O volume tem sido baixo nesta semana. É importante observar o preço e o volume ao atingir o ponto baixo de oscilação anterior 4720.
4) Eu marquei o link do pensamento ecológico no gráfico desta semana para projetar o possível alvo negativo para esse segmento. Claro que não será movimento em linha reta e veremos alguns saltos intermediários. Os níveis possíveis em que o mercado pode suportar são linhas verdes nos níveis 4700/4550.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de fornecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou durante esta semana e empurrou o mercado para baixo daqui. Mercado encontrou algum suporte acima de 5000, que também é quebrado mais tarde. Agora, 5000 níveis funcionarão como nova zona de suprimento.
2) Suporte possível está no nível 4720. Qualquer quebra deste, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em desvantagem.
3) O volume tem sido baixo durante esta semana, indicando que a nova oferta ainda não entrou no mercado. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5170/5300, Para rebaixamento - 4830, 4720. Para calçada lateral - 4830 a 5170.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 23 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de setembro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 4800 e 4900 CALLs viram boa adição em OI, tornando-os resistências imediatas para as séries atuais.
2) 4600 PUT também mostrou um aumento muito bom na OI, tornando-a mais forte.
3) 4700 PUT teve queda na OI, indicando que este nível pode não fornecer qualquer suporte aqui.
1) Estamos na última semana desta série, portanto, a mudança na OI pode ser muito rápida. De acordo com o maior OI neste estágio, 4600/4700/4800 são níveis de suporte potenciais.
2) O nível de resistência é atualmente construído em 4900 e, em seguida, no nível 5000.
4) Na última semana da série atual, a rápida olhada na próxima OI indica um bom acúmulo de CALLs no nível 5200/5100/5000 e PUTs nos níveis 4800/4700/4500.Espero que essa análise ajude você formando suas próprias opiniões sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 16 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de setembro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 5300 CALL mostraram boa adição em OI, tornando-os uma forte resistência para as séries atuais. 5200 CALL OI caiu, ou seja, este nível enfraqueceu como resistência.
2) 4900 PUT também mostrou um aumento muito bom na OI, tornando-a mais forte.
3) 5500 CALLs mostraram queda na OI indicando que as pessoas estão registrando lucro nessas chamadas.
4) O maior volume de Juros Abertos em Chamadas está no nível 5200 e, em seguida, no nível 5300. O nível mais alto de PUTs é de 4700, 4800, 5000.
1) À medida que o mercado subiu durante esta semana, o nível de suporte foi aumentado, o que é indicado por pesados aumentos em PUT OI em níveis de 4900/5000.
2) O nível de resistência está atualmente em 5200 e depois no nível 5400.
3) Como o mercado subiu, se os sentimentos estão se tornando altos, então deveríamos ter visto mais CHAMADAS OI. Infelizmente, este não é o caso. Esta é uma indicação de falta de força no movimento de alta. Vimos um aumento na PUT OI, que fornecerá suporte durante as séries atuais, se o mercado cair daqui.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 16 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço Nifty Weekly.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Nós tínhamos uma barra verde semanal indicando a continuação do movimento de alta em curto prazo.
2) volume semanal tem sido muito bom apoiar o upmove. O volume diário de sexta-feira foi um dos maiores nos últimos 20 dias.
3) O fechamento semanal está acima do nível psicológico de 5000.
1) A semana fez Lower High e Lower Low em comparação com a semana passada, indicando fraqueza.
2) Semana anterior com intervalo de 226 pontos foi de 7 semanas NR7 (intervalo mais estreito nas últimas 7 semanas). Este intervalo de semanas de 232 também está entre o intervalo mais estreito. Isso indica que o mercado ainda está em fase de consolidação, mas, mais cedo ou mais tarde, vamos ver a expansão e a mudança de faixa.
3) O preço caiu do nível de suporte anterior de 5177, que atuou como resistência no gráfico diário. A baixa mais alta resultou em nos dar o Swing High Point em 5177, que atuará como a primeira resistência indo para frente.
3) O mercado fechou em um nível mais ou menos igual ao das semanas anteriores, indicando falta de força na tendência.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de fornecimento mais próxima estava em torno do nível 5177/5200. O mercado precisa cruzar esse nível para mostrar qualquer outro sinal de força. Olhando para a fraqueza global, isso será um desafio.
2) Qualquer quebra de nível 5177, pode facilmente levar o mercado ao nível 5328 de cabeça.
3) O volume foi alto nos últimos dois dias da semana, indicando que o acúmulo pode estar em progresso. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Nos primeiros 3 dias desta semana, o mercado fez diariamente baixa entre a faixa 4910/4920. Portanto, este nível funcionará como suporte ou decisão decisiva nos próximos dias.
5) Eu não vou chamá-lo como fim da tendência de baixa. Isso pode muito bem ser um rally de baixa. Ainda estamos em baixa, os mercados globais ainda estão em baixa. Em tal situação, é melhor esperar por mais confirmação antes de chamá-lo de retorno do mercado altista.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5200/5300, Para rebaixamento - 4800, 4900. Para lateral - 4910 a 5150.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Capítulo 2.5: O que é negociação de opções?
O que são opções?
Uma "Opção" é um tipo de garantia que pode ser comprada ou vendida a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito inicial não reembolsável. Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço ou data especificados. Opções são um tipo de produto derivado.
O direito de vender um título é chamado de "Opção de venda", enquanto o direito de compra é chamado de "opção de compra".
Alavancagem: as opções ajudam você a lucrar com as alterações nos preços das ações sem reduzir o preço total da ação. Você obtém controle sobre as ações sem comprá-las imediatamente. Hedging: Eles também podem ser usados para proteger-se de flutuações no preço de uma ação e permitir que você compre ou venda as ações a um preço pré-determinado por um período de tempo especificado.
Embora tenham suas vantagens, negociar opções é mais complexo do que negociar ações ordinárias. Ele exige uma boa compreensão das práticas de negociação e investimento, bem como o monitoramento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas.
Sobre opções.
Assim como os contratos futuros minimizam os riscos para os compradores estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, os contratos de opções fazem o mesmo no entanto, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato futuro.
O vendedor de um contrato de opções é chamado de "escritor de opções". Ao contrário do comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos pelo preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções antes ou na data acordada, em troca de um pagamento antecipado do comprador.
Não há troca física de documentos no momento da celebração de um contrato de opções. As transações são meramente registradas na bolsa de valores através da qual são roteadas.
Sobre opções.
Quando você está negociando no segmento de derivativos, você encontrará muitos termos que podem parecer estranhos. Aqui estão alguns jargões relacionados às opções que você deve conhecer.
Premium: o pagamento adiantado feito pelo comprador ao vendedor para usufruir dos privilégios de um contrato de opção. Preço de Exercício / Preço de Exercício: O preço pré-determinado pelo qual o ativo pode ser comprado ou vendido.
Intervalos de Preço de Exercício: São os diferentes preços de exercício nos quais um contrato de opções pode ser negociado. Estes são determinados pela bolsa em que os ativos são negociados.
Normalmente, há pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em um determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista.
O parâmetro de strike a seguir é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais no segmento Derivativo da NSE:
O intervalo de preço de exercício seria:
No dinheiro - Fora do dinheiro.
pode ser ativado intraday em.
Intervalos de Preço de Exercício para Índice Nifty.
O número de contratos fornecidos em opções no índice é baseado no intervalo do valor de fechamento do dia anterior do índice subjacente e aplicável conforme a tabela a seguir:
Data de validade:
Uma data futura em ou antes da qual o contrato de opções pode ser executado. Os contratos de opções têm três durações diferentes que você pode escolher:
Mês próximo (1 mês) Mês médio (2 meses) Mês distante (3 meses)
* Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para o índice Nifty. Os contratos de futuros e opções normalmente expiram na última quinta-feira dos respectivos meses, após o que são considerados nulos.
Opções americanas e européias:
Por favor, note que no mercado indiano apenas europeu tipo de opções estão disponíveis para negociação.
Por exemplo. contratos de opções para a Reliance Industries têm um tamanho de lote de 250 ações por contrato.
Vamos entender com um exemplo:
Se o negociante A adquirir 100 opções Nifty do negociante B, onde ambos os negociantes A e B estão entrando no mercado pela primeira vez, os juros em aberto seriam de 100 futuros ou dois contratos.
No dia seguinte, o Trader A vende seu contrato para o Trader C. Isso não altera o interesse em aberto, pois uma redução na posição aberta de A é compensada por um aumento na posição aberta de C para esse ativo em particular.
Agora, se o trader A comprar mais 100 Nifty Futures de outro trader D, a participação aberta no contrato Nifty Futures se tornaria 200 futuros ou 4 contratos.
Tipos de opções.
Conforme descrito anteriormente, as opções são de dois tipos, a "Opção de chamada" e a "Opção de venda".
Da mesma forma, se o preço da ação subir durante o período do contrato, o vendedor perde apenas o valor do prêmio e não sofre uma perda de todo o preço do ativo. As opções de venda são abreviadas como "P" nas cotações on-line.
Noções básicas sobre contratos de opções com exemplos:
Isso significa que, sob este contrato, a Rajesh tem o direito de comprar um lote de 100 ações da Infosys a Rs 3.000 por ação a qualquer momento entre o momento atual e o mês de maio. Ele pagou um prêmio de Rs 250 por ação. Assim, ele paga uma quantia total de Rs 25.000 para usufruir desse direito de venda.
Agora, suponha que o preço da ação da Infosys aumente de Rs 3.000 para Rs 3200, Rajesh pode considerar exercer a opção e comprar Rs 3.000 por ação. Ele estaria economizando Rs 200 por ação; isso pode ser considerado um lucro provisório. No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação, uma vez que você leva em consideração o valor do prêmio. Por esta razão, Rajesh pode optar por exercer a opção, uma vez que o preço da ação cruza os níveis de Rs 3.250. Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercida.
Rajesh acredita que as ações da empresa X estão atualmente superfaturadas e as apostas cairão nos próximos meses. Como ele quer assegurar sua posição, ele toma uma opção de venda sobre as ações da empresa X.
Aqui estão as cotações para Stock X:
Rajesh compra 1000 ações da empresa X Put a um preço de exercício de 1070 e paga.
Rs 30 por ação como prêmio. Seu prêmio total pago é de Rs 30.000.
Se o preço à vista da empresa X cair abaixo da opção de venda que a Rajesh comprou, diga para Rs 1020; Rajesh pode proteger seu dinheiro escolhendo vender a opção de venda. Ele fará Rs 50 por ação (Rs 1070 menos Rs 1020) no negócio, gerando um lucro líquido de Rs 20.000 (Rs 50 x 1000 ações - Rs 30.000 pagos como prêmio).
Como alternativa, se o preço à vista da empresa X for superior à opção Put, digamos Rs 1080; ele ficaria perdido se decidisse exercer a opção de venda em Rs 1070. Assim, ele escolheria, neste caso, não exercer a opção de venda. No processo, ele perde apenas Rs 30.000 - o valor do prêmio; isso é muito menor do que se ele tivesse exercido sua opção.
Como os contratos de opções são cotados?
Vimos que as opções podem ser compradas por um ativo subjacente a uma fração do preço real do ativo no mercado à vista, pagando um prêmio inicial. O valor pago como prêmio ao vendedor é o preço de entrada em um contrato de opções.
Para entender como esse valor premium é alcançado, primeiro precisamos entender alguns termos básicos como In-the-Money, Out-of-the-money e At-the-money.
Vamos dar uma olhada como você pode se deparar com qualquer um desses cenários durante a negociação de opções:
In-the-money: Você lucrará exercitando a opção. Fora do dinheiro: Você não ganhará dinheiro exercendo a opção. No dinheiro: um cenário sem fins lucrativos, sem perdas, se você optar por exercer a opção.
Uma opção de compra é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é maior que o preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é menor do que o preço de exercício.
Como chegou o preço premium:
O preço de um Prêmio de Opção é controlado por dois fatores - valor intrínseco e valor de tempo da opção.
Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista do mercado a vista e o preço de exercício de uma opção. Pode ser positivo (se você estiver dentro do dinheiro) ou zero (se você estiver no dinheiro ou fora do dinheiro). Um ativo não pode ter um valor intrínseco negativo. O Time Value basicamente coloca um prêmio no tempo restante para o exercício de um contrato de opções. Isso significa que se o tempo restante entre a data atual e a data de expiração do Contrato A for maior que o do Contrato B, o Contrato A terá um Valor de Tempo mais alto.
Isso ocorre porque os contratos com prazos de vencimento mais longos dão ao portador maior flexibilidade sobre quando exercer sua opção. Essa janela de tempo mais longo reduz o risco para o titular do contrato e impede que ele desembarque em uma situação difícil.
No início de um período de contrato, o valor de tempo do contrato é alto. Se a opção permanecer dentro do dinheiro, o preço da opção será alto. Se a opção ficar sem dinheiro ou ficar no dinheiro, isso afetará seu valor intrínseco, que se torna zero. Nesse caso, apenas o valor de tempo do contrato é considerado e o preço da opção desce.
À medida que a data de vencimento do contrato se aproxima, o valor temporal do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção.
Nesta seção, entendemos os fundamentos dos contratos de opções. Na próxima parte, vamos entrar em detalhes sobre opções de compra e opções de venda. Clique aqui.
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O KYC é uma vez exercido enquanto se lida em mercados de títulos - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado no SEBI (corretor, DP, Fundo Mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando se aproxima de outro intermediário. Atenção, os investidores impedem transações não autorizadas na sua conta de negociação / dematização - & gt; Atualize seu número de celular / e-mail com seu corretor de ações / participante de depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchanges em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no interesse dos investidores Circular n. º: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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Programa de treinamento de negociação de estratégia de opções para o mercado indiano.
Opções Strategy Trading Training é um programa de coaching pessoal para indivíduos que desejam aprender e se destacarem. Opção de negociação usando estratégias de opções corretas baseadas na volatilidade do mercado e aplicáveis em nosso mercado indiano (NIFTY, BANKNIFTY e NSE Stock Options).
Workshop de dois dias completos (16+ horas) Após o workshop, você pode optar por uma sessão on-line adicional de 4 horas para esclarecer dúvidas e configurações comerciais. O Workshop é realizado apenas nos finais de semana (sábado e domingo). Em caso de urgência pode acomodar dias da semana.
Opções Estratégia Trading Training Destaques:
Você obterá a versão mais recente do Plugin OptionsOracle NSE (como parte da ferramenta Options Strategy Premium) e aprenderá como usá-lo com eficácia Você receberá o Strategy Decision Maker - VIX, é o aplicativo baseado no Windows que analisa o INDIA VIX e recomenda a melhor estratégia para condições atuais do mercado. Você vai ter Strategy Decision Maker - HV-IV, é o aplicativo baseado em janelas que a volatilidade de análise para scrip (Índice ou ações) e recomenda a melhor estratégia para as condições atuais do mercado. Você obterá o Strategy Trade Manager, é uma ferramenta personalizada baseada no Windows para validar os parâmetros da estratégia de opções (opções gregas etc.) e para gerenciar a estratégia da opção Opções O treinamento de negociação é customizado para o mercado indiano (Nifty, BankNifty e opções de opções de ações) O treinamento de Negociação de Estratégia é conduzido em operações de Posicionamento O treinamento de Negociação de Estratégia é conduzido no Centro de Negócios ou Aprendizado no workshop de Negociação de Estratégias de Opções de Post de Mumbai, você terá idéias de Trade de Opção Estratégia por três meses (2 configurações de comércio por mês) Você terá suporte por três meses para esclarecer qualquer dúvida e validar sua configuração de negociação da Estratégia de Opção.
Opção Terminologias Option Opção Premium Escrevendo Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita ITM, ATM, OTM (No Dinheiro, No Dinheiro, Fora do Dinheiro) Opção Gregos (Delta, Theta, Vega, Gama e Rho)
2. Análise de Opções e Ferramentas de Negociação.
Efetivamente usando OptionsOracle Usando ferramenta "Strategy Decision Maker" para identificar a estratégia para a volatilidade atual Usando a ferramenta "Strategy Trade Manager" para gerenciar o comércio Quando ser comprador de opções e quando ser vendedor (escritor) de opções?
3. Estratégias de Opção (Neutro)
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5. Ajuste de negociações de opções.
Importância do ajuste Quando iniciar o ajuste Como ajustar as estratégias para proteger o lucro atual? Como ajustar estratégias para minimizar a perda no caso de o comércio estar indo contra nós?
6. Gerenciamento de Risco.
Posicionar o dimensionamento de estratégias Gerenciamento de dinheiro Evitar erros comuns.
Versão mais recente do Plugin OptionsOracle NSE (Ferramenta de Estratégia de Opção livre) Strategy Decision Maker: Recomenda estratégias de Opção baseadas na volatilidade do mercado Strategy Trade Manager: Gerencie o ciclo de vida da estratégia de opções) Opções Morphing: Orienta a nova estratégia se mudanças no nível de volatilidade.
Vídeo OpStrater:
Assim que recebermos o pagamento, você receberá PDF para o módulo 1 (opções básicas). Você pode ler antes de ir ao workshop. Embora todos os módulos sejam abordados em detalhe no workshop. Dia antes do workshop, você receberá uma apresentação em formato PDF para todos os módulos.
Inglês e Hindi (material de estudo é em Inglês)
Benefícios de registro antecipado:
Uma vez que o registro é feito, vamos compartilhar ferramentas que você pode instalar e ter aparência & amp; sensação de ferramentas. Isso evita a instalação do último momento e a ativação de ferramentas. Você tem tempo suficiente para praticar ferramentas e se acostumar com isso. Uma vez que o registro é feito, você receberá material de estudo para o módulo 1 (Opções Básicas pdf) que você pode ler e se preparar para o workshop. Se solicitado, podemos compartilhar negociações planejadas com você e fornecer feedback sobre seu comércio atual, se houver. A cada semana, tentamos planejar um comércio de estratégia. Você receberá desconto antecipado. Nota: Você será adicionado ao grupo WhatsApp somente após a conclusão do workshop.
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Nome: Santosh Kumar Karmraj Pasi.
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Santosh Kumar Pasi, Trader de Opções e Instrutor: Programa de Treinamento de Opções de Negociação Estratégica para o Mercado Indiano.
24 comentários:
Seu treinamento é projetado para treinamento on-line e fora do local para estação externa?
Pl mail: pkmohanty02 @ yahoo.
Sim Pravatji, participante que não é capaz de participar do workshop no local, então pode participar do modo online.
Endereço do workshop de Mumbai?
Endereço do workshop de Mumbai?
Fica perto do Complexo Bandra Kurla, Bandra. Depois que a inscrição é feita, eu compartilho os detalhes exatos para os participantes.
A taxa do curso é a mesma para participantes on-line e em sala de aula?
Sim ambos são iguais. É o mesmo curso, mas fornecido por dois médiuns.
em seu poster (acima) max lucro max loss is written. pl corrigi-lo.
Obrigado por notificar.
Foi-me dito 99% à prova de perda de negociação possível em opções. Você ensina alguma dessas estratégias?
Todos os negócios terão algum risco. Não há sistema de negociação do santo graal com 99% de segurança. Para 99% de segurança, os depósitos bancários como FD, RD e instrumentos normais são recomendados. As negociações de opções são de maior risco e mais altas. Com estratégias, você pode limitar ou minimizar o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.
Você também está gravando para que um participante on-line possa revisar?
Caro Subhashji, Não, nós não gravamos. Para a aula on-line, é ao vivo não gravando base.
Qual é o local em Bangalore. Qualquer política de cancelamento, as pessoas não poderiam no último momento.
sir qualquer aula de hyderabad em breve?
Você pode por favor investigar isso?
Os dados são puxados apenas para bacana e banknifty. Para outras empresas, não consigo extrair dados.
Por favor entre em contato comigo. Eu posso confirmar que está funcionando perfeitamente para todos.
Se eu pagar a taxa integral antecipadamente e não comparecer ao workshop devido a algum motivo grave, posso obter a oportunidade de participar do próximo workshop?
Você pode assistir a um seminário futuro.
Agradável informação obrigado por compartilhá-lo. será útil para pessoas que pesquisam esse tipo de informação.
FAQs: Negociação de futuros e opções na Índia.
Com a saída de badla do próximo mês, o mercado de ações verá a introdução de opções e futuros em grande forma. Para investidores que têm dificuldade em entender as terminologias associadas a opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, seguem algumas explicações lúcidas.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender a quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (greve) em ou antes de um tempo especificado (data de vencimento).
Subjacente - O título / ativo específico no qual um contrato de opções é baseado.
Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar / vender, é atribuído ao vendedor da opção selecionada aleatoriamente a obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Cessão.
Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador antes ou na data de expiração, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção e o dia do seu vencimento.
Uma opção de compra dá ao titular (comprador / comprador longo), o direito de comprar a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício na data de vencimento ou antes dela.
Uma opção de venda dá ao detentor (comprador / pessoa que é comprida) o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício ou antes da data de vencimento.
Uma posição de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, ações, commodities, etc.) é chamada de chamada coberta.
O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção é in-the-money ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente é marcada para o mercado.
O valor do tempo é a opção de valor que os compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de a opção se tornar lucrativa antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo quando sua data de expiração se aproxima. Na expiração, uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo.
Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção:
Os modelos de precificação de opções teóricas são usados pelos operadores de opções para calcular o valor justo de uma opção com base nos fatores de influência mencionados anteriormente.
Opções Premium não é corrigido pelo Exchange. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de precificação e, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas e ofertas competitivas no ambiente de negociação.
O preço de uma Opção depende de certos fatores, como preço e volatilidade do subjacente, prazo para expirar etc. A opção Gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção aos fatores mencionados acima.
Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma opção com base em vários fatores de influência, como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo até a expiração, a taxa de juros livre de risco, etc.
Instituições de desenvolvimento, Fundos Mútuos, IFs, FIIs, Corretores, Participantes de Varejo são os prováveis participantes no Mercado de Opções.
Além de oferecer flexibilidade ao comprador na forma de direito de comprar ou vender, a grande vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou tão especulativos quanto a estratégia de investimento.
Alta alavancagem, como investindo pequena quantidade de capital (em forma de prêmio), pode-se ter exposição no ativo subjacente de valor muito maior.
Se você antecipar um certo movimento direcional no preço de uma ação, o direito de comprar ou vender aquela ação a um preço predeterminado, por um período de tempo específico, pode oferecer uma oportunidade atraente de investimento.
Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada, existem alternativas a seguir que um detentor de opção tem:
O risco / perda de um comprador de uma opção é limitado ao prêmio que ele pagou.
O risco de um gravador de opções é ilimitado, onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física descoberta for exercida, o escritor terá que comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por redigir a chamada.
A escrita de opções é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que entende os riscos, tem capacidade financeira e possui ativos líquidos suficientes para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um lançador de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções sobre o mesmo ativo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de hedge nas opções / futuros e outros mercados correlatos.
No mercado indiano de Derivativos, o Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante do mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções.
As Opções do Índice de Ações são opções em que o ativo subjacente é um Índice de Ações para, e. Opções no S & P 500 Index / Opções no BSE Sensex etc.
As opções de índice permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções de ações individuais, várias decisões e negociações seriam necessárias.
Opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, de investidores conservadores a traders de mercado de ações mais agressivos.
Contratos de opções em que o ativo subjacente é um estoque de capital, são denominados como Opções em ações. Eles são em grande parte opções de estilo americano em dinheiro liquidado ou liquidado por entrega física.
As opções podem oferecer ao investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedge ou totalmente especulativa, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco.
As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas que as baseiam. As empresas não têm voz na seleção do patrimônio subjacente para as opções.
O detentor dos contratos de opções de ações não possui nenhum dos direitos que os detentores de ações de patrimônio têm - como direito a voto e direito a receber bônus, dividendos etc. Para obter esses direitos, o detentor de uma opção de compra deve exercer seu contrato e aceitar as ações de capital subjacentes.
Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Leaps) são opções de compra e venda de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs.
Derivativos com payoffs mais complicados do que os calls e puts padrão europeus ou americanos são chamados de Opções Exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo:
As opções Over-The-Counter são aquelas negociadas diretamente entre as contrapartes e são completamente flexíveis e personalizadas. Existe alguma padronização para facilitar a negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis entre comprador e vendedor.
Como ações, opções e contratos futuros também são negociados em qualquer bolsa. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema BSE On Line Trading (BOLT) e as opções e futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivativos (DTSS).
O subjacente para as opções de índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capital indiano, compreendendo 30 scrips.
As primeiras opções de índice da BSE são baseadas no BSE 30 Sensex. As opções do Sensex seriam de estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas apenas no dia do vencimento.
Análise específica de portfólio de risco (SPAN) é um sistema de gerenciamento de risco reconhecido mundialmente desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). É um sistema de cálculo de margem baseado em carteira adotado por todas as principais Bolsas de Derivativos.
O SPAN identifica o risco global em uma carteira completa de futuros e opções ao mesmo tempo em que reconhece as exposições únicas associadas a relacionamentos de risco entre meses e entre commodities.
O PC-SPAN é um programa fácil de usar para PC's que calcula os requisitos de margem de SPAN no final dos membros. Como o PC SPAN funciona:
A cada dia útil, a troca gera um arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser baixado pelo membro.
Será adotado um modelo de margens baseadas em carteira (SPAN), que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual, compreendendo suas posições em todos os contratos de derivativos negociados no Segmento de Derivativos.
No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao lançador de opções aleatoriamente com base em um algoritmo especificado.
Um investidor tem que se registrar com um corretor que é membro do Segmento de Derivativos da BSE.
A bolsa está conduzindo programas gratuitos de conscientização de futuros e opções para corretores membros e seus clientes. Isso será realizado em todo o país para alcançar os investidores em geral.
Investimento a Longo Prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Ações Multi Bagger.
Crie riqueza para você.
identificando rapidamente as mudanças nas tendências, montando a tendência.
reserva de lucros no final da tendência.
Capture balanços de preços breves.
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volatilidade de preços intra-dia das ações mais ativas em ambos.
BULLISH & amp; BEARISH Mercados.
gerar um fluxo constante de renda diária.
Negociação do dia de futuros.
lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros de alta liquidez.
• Uso deste website e / ou produtos & amp; serviços oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso.
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• Todos os nomes ou produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.
StrategyBuilder & ndash; Os usuários podem criar suas próprias estratégias pesquisando opções e combinando opções selecionadas.
Bingo Navegador & ndash; Os usuários podem pesquisar opções individuais de estoque / índice com base nos parâmetros especificados.
NIFTY Dicas & ndash; Este pacote é projetado para comerciantes posicionais de curto prazo NIFTY. Relatório NIFTY com metas e o stop-loss é carregado até domingo às 14:00. Pode ser usado por traders interessados nas opções NIFTY Options, Futures ou Options Strategies.
Opções de tutorial & ndash; Este pacote pode ser usado por comerciantes que querem aprender negociação de opções. O conteúdo inclui muitos exemplos do contexto do mercado indiano e inclui conceitos que geralmente não são incluídos em livros de texto populares. Tópicos complexos são explicados de maneira fácil.
Intraday Trading System & ndash; Este pacote é projetado para traders intraday. Os sinais de compra / venda são gerados na tela durante as horas de mercado. Trata-se de um sistema de comércio baseado em algo que utiliza técnicas analíticas estatísticas para analisar a situação em tempo real de procura e fornecimento do stock e identifica oportunidades de compra / venda / saída. Outra característica deste sistema é que ele possui um gerenciamento de stop loss embutido para que você não perca o lucro que você merece. Não há necessidade de baixar nenhum software. Um serviço premium de comerciante para comerciante.
Para mais informações, consulte as seções de ferramentas ou registre-se conosco.
Você só pode negociar opções em um número fixo de underlyers (ações, índice etc). Esta lista é mantida por trocas e atualizada de tempos em tempos. No site da NSE nseindia você pode obter a lista na seção FnO.
Existe um tamanho de negociação definido pelas trocas chamado & lsquo; lote & rsquo ;. Você pode negociar em vários lotes. Por exemplo, um lote de NIFTY possui 50 contratos. No mínimo, você precisa trocar 1 lote. O número de lotes deve ser em números inteiros como 2, 3 4 e assim por diante, mas não em frações. Então, se você tiver negociado 3 lotes de NIFTY você realmente tem 3 * 50 (número de lotes * Nifty tamanho do lote) = 150 contratos.
Uma opção é um contrato para comprar / vender uma ação (underlyer). Contrato define um preço fixo no qual as ações poderiam ser negociadas. Isso é chamado de preço de exercício. Contrato tem uma data de vencimento, que é a data até o contrato ser válido. O vendedor (chamado escritor de opções) vende o contrato para o Comprador. O comprador paga o preço do contrato chamado prêmio ao vendedor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o estoque (underlyer) a um preço fixo (preço de exercício). O contrato também obriga o vendedor ou escritor a cumprir os termos de entrega se o direito do contrato for exercido pelo comprador do contrato.
Se você não entendeu completamente o conceito de Opções, por favor, não desista. Continue a ler a seção de perguntas frequentes; muitas de suas duplas serão removidas após a leitura das seções subsequentes.
É o preço fixo pelo qual o proprietário (comprador) da opção CALL pode comprar o ativo subjacente do vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Exemplo, se o preço de exercício da opção CIP Reliance for 1300, significa que o comprador dessa opção poderá comprar ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja maior (digamos, 1500).
No caso das opções de venda, o preço de exercício é o preço pelo qual o proprietário (comprador) da opção PUT pode vender o ativo subjacente ao vendedor da opção, independentemente do preço atual do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço de exercício da opção Reliance PUT for 1300, isso significa que o comprador dessa opção poderá vender ações Reliance em 1300, mesmo que o preço de mercado atual das ações seja menor (digamos, 1100).
Se você está otimista.
Você pode considerar a possibilidade de comprar opções de CALL Você pode considerar VENDER opções PUT (lembre-se de que a venda de opções nuas é uma estratégia arriscada e usada principalmente por traders especialistas)
Se você é de baixa.
Você pode considerar a opção BUY-ing PUT Você pode considerar a opção SELL - ING CALL.
As pessoas compram a opção CALL quando estão em alta, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes subirá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1 de maio de 2008 e você compre uma opção de CONFIANÇA DE CHAMADA (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque da RELIANCE estava sendo negociado a 2400. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Reliance preço das ações maior que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança em 2600 no dia limite de vencimento.
Lucro líquido = (preço atual & ndash; preço de exercício) - prêmio = (2600 & ndash; 2500) -50 = Rs. 50 por contrato.
Caso II: Reliance preço das ações inferior ao preço de exercício (2500) no prazo de vencimento do dia de vencimento.
Perda líquida = prêmio pago = Rs. 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção CALL, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
As pessoas compram a opção PUT quando estão em baixa, ou seja, antecipam que o preço das ações subjacentes cairá.
Vamos entender usando um exemplo. Suponha que a data de hoje seja 1-MAY-2008 e você compre uma opção PUT de Reliance (greve = 2500, vencimento em junho de 2008) @ Rs. 50 por contrato quando o estoque de CONFIANÇA estava em NEGOCIAÇÃO em 2600. Vamos ver o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: O preço da ação de confiança é menor que o preço de exercício. Negociação de ações de confiança a 2400 no dia limite de vencimento.
Lucro Líquido = (Preço de Exercício & ndash; Preço Atual) & ndash; premium = 2500 & ndash; 2400 & ndash; 50 = 50.
Perda líquida = prêmio pago = Rs 50 por contrato.
Então, quando você compra uma opção PUT, você tem um potencial de lucro ilimitado, mas risco limitado ou desvantagem.
Esta é uma estratégia de baixa. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suponha que você queira VENDER NIFTY opção de compra (strike = 5000 expiration June 2008) em 1-MAY-2008 a 50 Rs por contrato e NIFTY estava negociando a 4900 naquele momento.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: preço NIFTY & lt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & gt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Net = preço de STRIKE & ndash; Corte bacana PREÇO + PREMIUM.
Exemplo: se o preço de desconto NIFTY = 5025 e # 61664; Net = 5000 & ndash; 5025 + 50 = Rs. 25 por contrato (Lucro)
Se NIFTY preço de corte = 5100 & # 61664; Net = 5000 & ndash; 5100 + 50 = Rs. -50 por contrato (perda)
Esta é uma estratégia otimista. Tem perda ilimitada e potencial de lucro limitado. Opções de venda não são recomendadas para traders de nível iniciante.
Vamos entendê-lo usando um exemplo. Suporte você VENDE uma opção NIFTY PUT (strike = 5000, vencimento junho 2008) em 1-MAY-2008 em 50 Rs por contrato quando NIFTY estava negociando em 5050.
Quando você recebe um comprador para este contrato você é pago @ Rs. 50 por contrato e são creditados em sua conta. Veja o que acontece após a expiração das opções.
Caso I: Preço NIFTY & gt; = preço de exercício no horário de vencimento do dia de vencimento.
Lucro Líquido = 50 (Prêmio creditado na sua conta quando o negócio foi executado)
Caso II: preço NIFTY & lt; preço de exercício no dia limite de vencimento.
Perda: STRIKE & ndash; Preço de corte bacana - PREMIUM.
Exemplo: se o preço de corte NIFTY = 4950, Perda = 5000 & ndash; 4900 - 50 = 50 (PERDA)
Se Nifty preço de corte = 4975, Perda = 5000 & ndash; 4975 - 50 = -25 (LUCRO)
Uma pessoa que vende opções é um escritor. O escritor vende para o comprador da opção.
Sim, qualquer investidor pode vender a opção pelo seu corretor.
Isso não está correto. Um escritor de opções pode fechar a transação da opção SELL, se quiser, fazendo a quadratura. O proprietário / comprador da opção não precisa se preocupar com a parte oposta, pois sempre haverá um número igual de compradores e vendedores disponíveis o tempo todo para um determinado contrato.
As opções de ações dos funcionários não são negociáveis nas bolsas, ao contrário das opções padronizadas. Os termos de opções de ações de funcionários não são padrão, por exemplo, a empresa X oferece ao funcionário A uma opção de possuir 100 ações da empresa a partir de 50 Rs. A mesma empresa dá ao funcionário B uma opção de possuir 2.000 ações da empresa a 35 Rs. As opções negociadas em bolsa têm termos padronizados, ou seja, o tamanho do lote e o preço de exercício de um determinado contrato é o mesmo para todos os investidores.
A principal diferença entre opções e futuros é descrita abaixo:
O contrato de opções dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) o ativo subjacente (estoque, Índice, etc.) a um preço especificado a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Por outro lado, o contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar ativos subjacentes (índices, ações, etc.) a um preço especificado, a qualquer momento durante a vigência do contrato.
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando você for comprido, ou seja, COMPRAR a opção de compra (ou venda) como transação de abertura, ela é chamada de "Comprar para abrir". Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, vendendo a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de "Vender para fechar".
Cada negociação compreende duas transações, abertura de transação e transação de fechamento. Quando sua transação de abertura é VENDIDA, a opção de compra rápida (ou venda) é conhecida como & ldquo; Venda para abrir & rdquo ;. Você fechará essa posição tomando posição oposta, ou seja, comprando a mesma quantidade de opção de compra (ou venda). A transação de fechamento, nesse caso, seria chamada de & ldquo; Comprar para fechar & rdquo ;.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo americano, pode exercer seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento.
Se você possui (comprou) uma opção de estilo europeu, pode exercer o seu direito de compra (no caso de opções de compra) ou direito de vender (no caso de opções de venda) ativo subjacente apenas na data de vencimento.
O ativo subjacente coberto por opções de índice não é ações de uma empresa, mas sim um valor de Rupia subjacente igual ao nível de índice multiplicado pelo tamanho do Lote. O montante de caixa recebido no momento do exercício ou vencimento depende do valor de liquidação do índice em comparação com o preço de exercício da opção de índice.
As opções de índice da Índia têm estilo de exercício europeu e as opções de ações são estilo de exercício AMERICAN. Para mais detalhes, consulte a questão sobre a diferença entre EUROPEAN & amp; Estilos de exercício AMERICAL. Para questões relacionadas ao exercício de opções & amp; estilos de exercício, por favor consulte a seção OPÇÃO DE EXERCÍCIO.
Consulte nseindia. Na seção F & O você pode ver informações do contrato. Se o Tipo de Opção for CE significa CHAMAR a opção de estilo Europeu, CA significa CALL opção de estilo americano, PE significa PUT opção de estilo Europeu, PA significa PUT opção de estilo americano.
Sim. Em NSE Index, as opções são de estilo europeu, enquanto as opções de ações são de estilo americano.
Uma opção de compra é dentro do dinheiro se seu preço de exercício estiver abaixo do preço de mercado atual do underlier (estoque, Índice, etc). Por exemplo, se você comprou uma greve de 4000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4200, a opção de compra está dentro do dinheiro.
Uma opção Put está no dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (ação, índice, etc.). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 4900 a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção de compra está sem dinheiro quando seu preço de exercício está acima do preço de mercado atual do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou um 5000 NIFTY CALL OPTION e NIFTY está negociando a 4900, a opção de compra está sem dinheiro.
Uma opção de venda está sem dinheiro quando seu preço de exercício está abaixo do preço atual de mercado do underlier (estoque). Por exemplo, se você comprou 5000 NIFTY PUT OPTION e NIFTY está negociando a 5100, a opção de venda está dentro do dinheiro.
Uma opção é a dinheiro se o preço de exercício da opção for igual (ou quase igual) ao preço de mercado do título subjacente (ação).
O valor intrínseco pode ser definido como o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro. Algumas pessoas vêem isso como o valor que qualquer opção dada teria se fosse exercida hoje.
Para opções de chamada, valor intrínseco = preço atual da ação & ndash; Preço de Ataque.
Para opções de venda, valor intrínseco = preço de exercício - preço de estoque atual.
Observe que o valor intrínseco não pode ter valor negativo, portanto, o valor intrínseco mínimo é 0 para uma opção.
Valor do Tempo = Preço da Opção - Valor Intrínseco.
Vamos dar um exemplo:
Se o estoque XYZ estiver sendo negociado a Rs 105 e a opção de compra XYZ 100 estiver sendo negociada a Rs 7,
Valor intrínseco = 105 & ndash; 100 = 5.
Valor do Tempo = 7 & ndash; 5 = 2.
Então, diríamos que essa opção tem valor de tempo = Rs 2.
Diferentes pessoas vêem de maneira diferente. Generalizar isso pode não ser uma boa ideia. Muitas pessoas interpretam o interesse aberto como descrito abaixo:
Aumento ou queda no interesse aberto pode ser interpretado como um indicador das expectativas futuras do mercado. Um número crescente de juros em aberto indica que a tendência atual provavelmente continuará. Se o número de juros em aberto estiver estagnado, isso pode sugerir que o mercado está em um modo cauteloso.
Se o juro aberto começar a diminuir, o mercado sugere um humor de reversão de tendência. Em um mercado em ascensão, o declínio contínuo do interesse aberto indica uma expectativa de movimento descendente. Da mesma forma, em um mercado em queda, a queda dos juros em aberto indica que o mercado espera uma tendência ascendente.
Volume é o número de contratos de um determinado contrato de opção que foram negociados em um determinado dia, semelhante ao que significa o número de ações negociadas em um determinado estoque em um determinado dia. Juros em aberto são o número de contratos de opção para uma determinada ação a um preço de exercício específico e uma data de vencimento específica que estava aberta no fechamento da negociação no dia de negociação anterior. Embora alguns traders considerem essa informação como uma indicação de liquidez de uma opção ou cadeia de opções em particular, um indicador mais confiável pode ser a rigidez do spread bid / ask.
Um equívoco comum é que o interesse aberto é a mesma coisa que o volume de opções e negociações de futuros. Isso não está correto, conforme demonstrado no exemplo a seguir.
C compra 5 opções e D vende 5 contratos de opção.
A vende sua opção 1 e D compra 1 contrato de opção.
E compra 5 opções de C que vende 5 contratos de opções.
-Em 1º de janeiro, A compra uma opção, que deixa uma participação em aberto e também cria um volume de negociação de 1.
- Em 2 de janeiro, C e D criam um volume de negociação de 5 e também há mais cinco opções em aberto.
- Em 3 de janeiro, A assume uma posição de compensação, os juros em aberto são reduzidos em 1 e o volume de negociação é 1.
-Em 4 de janeiro, E simplesmente substitui C e os juros em aberto não mudam, o volume de negócios aumenta em 5.
PCR é um indicador muito popular para medir o nível de otimismo ou bearishness prevalecente no mercado. Lembre-se de que o contrato de compra é comprado por investidores que são de baixa e que os contratos de compra são comprados por pessoas que são otimistas. PCR é calculado como:
PCR = Não de opções de venda negociadas / não de opções de compra negociadas.
À medida que esse índice aumenta, significa que os investidores estão colocando mais dinheiro em opções de venda do que opções de compra. Existem diferentes maneiras de interpretar essas informações para avaliar as direções do mercado.
Embora as opções sejam derivadas de ações ou índices, elas são negociadas como títulos independentes nos mercados. O padrão e a extensão do movimento de preços podem ser diferentes do estoque / índice subjacente.
O valor delta é usado para interpretar a relação entre o movimento de preço de uma opção e seu estoque / índice subjacente.
Como o preço de negociação de ações, é puramente impulsionado pela demanda (compradores) e pela oferta (vendedores).
Você pode calcular o valor justo das opções usando fórmulas Binomial ou Black Scholes. Nós fornecemos valor teórico de opções em nosso site usando o modelo Black-scholes.
Exercer uma opção CALL de estoque significa comprar a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Exercer uma opção PUT de estoque significa vender a ação pelo preço definido pela opção (preço de exercício), independentemente do preço da ação no momento em que você exerce a opção.
Vamos entendê-lo usando um exemplo:
O Sr. Gupta comprou o contrato de opção 2500-RELIANCE-CALL. O estoque está sendo negociado atualmente em Rs. 3000. Se o Sr. Gupta decidir “exercitar”; seu direito ele obterá as ações à taxa de 2500, embora as ações estão sendo negociadas em 3000.
Você fecha a posição de opções quando deseja fechar sua posição existente. O quadrado pode ser feito tomando a posição exatamente oposta para, e. se você comprou inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você pode eliminar a venda com 1 lote da opção CALL (ou PUT) com o mesmo strike e validade. Da mesma forma, se você tiver vendido inicialmente 1 lote de opção CALL (ou PUT), você poderá obter um lote da opção CALL (ou PUT).
Você pode querer exercer sua opção quando quiser receber a entrega de ações subjacentes ou Índice.
Você pode querer exercer se deseja receber a entrega do estoque subjacente e tem interesse de longo / médio prazo no estoque. Se você quiser fazer um lucro ou reduzir suas perdas, você pode querer fechar sua posição fazendo uma quadratura.
Se a opção for de estilo americano, então ela pode ser exercida em qualquer dia (quando o mercado estiver aberto) antes de sua expiração. No caso de opções européias, só pode ser exercido no dia da expiração.
Sim, você pode fechar sua posição fazendo uma quadratura que, em suma, significa tomar a posição inversa.
Você pode vender o estoque subjacente assim que der instruções ao seu corretor para se exercitar. Sugerimos que você também verifique com seu corretor se existem desvios e regras especiais aplicáveis.
Tudo depende da sua perspectiva de estoque e do seu apetite por risco / recompensa. Se você acredita que a ação fez o seu movimento em grande medida e não há muito espaço de movimento adicional em sua direção antecipada, então você pode querer fechar a posição por quadratura. Por outro lado, se você acredita que ainda há muito mais vapor e o estoque irá percorrer um longo caminho, você pode continuar a manter sua posição.
Quando o titular (comprador) de opções exerce o escritor opção (vendedor) é dito para ser atribuído a obrigação de entregar os termos do contrato de opção. Se for uma opção CALL, o escritor (vendedor) precisa entregar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício. No caso da opção PUT, o escritor (vendedor) precisa comprar a quantidade obrigada do título subjacente ao preço de exercício.
A atribuição é feita de forma aleatória. A câmara de compensação escolhe as posições curtas que podem ser atribuídas e depois atribui as posições exercidas a qualquer uma ou mais posições curtas.
Todas as opções de dinheiro, sejam americanas ou europeias, são automaticamente exercidas pela câmara de compensação.
Não, uma vez que uma ordem é aceita pela câmara de compensação, ela não pode ser revogada.
Não há como saber se você pode ser atribuído. Se você vendeu uma opção, há sempre a possibilidade de ser atribuído em qualquer dia útil antes da expiração (caso a opção seja do estilo americano) para cumprir sua obrigação de receber (e pagar) ou entregar (e receber o pagamento de) ações da estoque de underlyer. Existem algumas regras gerais que você deve ter em mente:
1. Apenas uma pequena parte das opções é exercida.
2. A maioria das opções se exercita quando elas se aproximam da expiração.
As estatísticas do exercício da opção são publicadas no site da NSE nseindia.
Se você continuar a manter sua posição de venda de opções, não poderá eliminar a possibilidade de ser atribuído.
Você pode fechar sua posição a qualquer momento, posicionando a posição, ou seja, tomando a posição exatamente oposta.
Não, você fechou sua posição e não tem como ser atribuído.
Todas as opções de dinheiro são exercidas automaticamente durante o dia de vencimento. Para mais detalhes, entre em contato com seu corretor.
A regulamentação do SEBI diz que se o valor do dividendo declarado for superior a 10% do preço à vista das ações subjacentes no dia do anúncio do dividendo, então o preço de exercício das opções de ações será refutado pelo valor do dividendo. Se o dividendo for menor que 10%, então não haverá ajuste para o dividendo pela troca. Neste caso, o mercado ajusta o preço das opções considerando o anúncio de dividendos.
Todos os contratos ativos continuarão a existir até o último dia (conforme declarado). Depois disso, nenhum outro contrato sobre esta ação estará disponível para negociação. Se você estiver segurando essa opção, sua posição será exercida e liquidada no último dia. É sempre aconselhável verificar com o seu corretor sobre esses anúncios.
& lsquo; Chamada de compra & rsquo; é a estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perda limitada, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
& ldquo; Comprar Put & rsquo; é uma estratégia de ganho de capital que envolve potencial ilimitado de lucro e perdas limitadas, onde, como Sell Sell & rdquo; é uma estratégia de geração de renda que envolve lucro limitado e potencial de perda ilimitada. As opções de venda são recomendadas apenas para investidores experientes.
Não, você mantém o prêmio, mas ainda precisa entregar as ações subjacentes ao detentor das opções.
Os spreads de opções são os blocos de construção básicos de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, mas com diferentes preços de exercício ou datas de vencimento. Consulte nossa ferramenta StrategyFinder para ver estratégias realizáveis que também incluem spreads.
Se você fizer isso a partir da mesma conta de negociação, isso compensará um ao outro. Se você fizer isso a partir de contas diferentes, então você terá uma posição estável do ponto de vista econômico. Não há vantagem visível em fazê-lo.
Margem é a quantia de dinheiro que você precisa depositar com seu corretor como garantia se você quiser escrever uma opção descoberta (nua). Você também precisa manter a margem para cobrir a avaliação de sua posição diária e as mudanças de preços intradicionais razoavelmente previsíveis.
Quando você vender uma opção de venda a descoberto, haverá um risco ilimitado se a ação se mover na direção oposta à do mercado. Existe sempre a possibilidade de o vendedor não cumprir a sua obrigação de cumprir os termos do contrato devido à falta de fundos. Se o preço das opções tiver aumentado significativamente e o vendedor quiser encerrar sua posição comprando a opção, existe a possibilidade de ele não ter fundos suficientes em sua conta. Esse tipo de situação impedirá que os mercados funcionem eficientemente, já que a contraparte não conseguirá receber seu pagamento. Para evitar esse tipo de circunstância, o conceito de margens foi introduzido em todos os mercados do mundo.
Volatilidade é uma medida da taxa e magnitude da mudança de preços (se acima ou abaixo) do subjacente. Simplificando, você pode ver a volatilidade como a velocidade na qual o preço do subjacente pode se mover em qualquer direção. Se a volatilidade for alta, o prêmio sobre a opção será relativamente alto e vice-versa.
Você pode descobrir a margem aplicável do seu corretor. Muitos corretores on-line como hdfcsec, icicidirect etc. fornecem ferramentas para calcular os requisitos de margem.
Não, você não receberá benefícios de margem neste caso.
Sim, você receberá benefícios neste caso.
Sim, você receberá benefícios de margem neste caso. No entanto, o benefício será removido três dias antes da expiração, se o contrato do próximo mês.
A Delta pode ser definida como a quantia pela qual o preço de uma opção será alterado pela alteração correspondente de 1 ponto no preço da ação ou índice subjacente. As opções Long Call têm deltas positivos, enquanto as opções Long put têm delta negativo, enquanto as opções Short Call têm delta negativo e as opções Short put têm delta positivo. Vamos entender usando alguns exemplos.
Delta de NIFTY Mar-2009 3000 CALL é 0,50. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção aumentará 0,5 ponto. Da mesma forma, se NIFTY se mover para baixo em 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,5 ponto Delta de NIFTY Mar-2009 2800 PUT será -0,75. Teoricamente, isso significa que, se NIFTY subir 1 ponto, o preço dessa opção diminuirá em 0,75 ponto. Da mesma forma, se NIFTY descer 1 ponto, o preço da opção aumentará 0,75 ponto.
Note que os valores DELTA são dinâmicos e mudam quase todos os dias.
Se a Delta for vista como a & lsquo; speed & rsquo; do movimento de preço da opção em relação ao subjacente, em seguida, a opção Gama pode ser vista como a aceleração. Basicamente, o Gamma mede o valor pelo qual o delta muda para uma alteração de 1 ponto no preço da ação. Por exemplo, se Gamma de uma opção for 0.5, isso significa, teoricamente, que com um movimento de preço de 1 ponto do subjacente, o delta moverá 0,5. Long call e long puts têm gamma positivo, enquanto short calls e short puts têm gamma negativo.
Vega pode ser interpretado como o valor pelo qual o preço de uma opção mudará com 1% de mudança na volatilidade implícita do subjacente. Um cenário comum quando a opção Vega muda é quando há um grande movimento no preço subjacente. Long call e long puts, ambos têm vega positiva, enquanto short calls e short puts sempre terão Vega negativo.
Opção teta pode ser interpretada como alteração no preço da opção com redução de um dia no restante da vida da opção. Colocar é simplesmente uma medida de decaimento do tempo. Note que quanto maior a duração de uma opção, maior será o prêmio e vice-versa. A cada dia que passa, o valor da opção diminui (considerando todos os fatores iguais).
Quando você quer comprar uma opção, você provavelmente quer saber qual é o valor justo da opção e qual deve ser o preço justo de uma opção, se a opção está sub-avaliada, mais valorizada ou justamente avaliada. Você pode obter respostas para essas perguntas calculando o valor teórico de uma opção. Existem muitos modelos matemáticos e fórmulas disponíveis que podem ser usados.
Estes são modelos matemáticos que podem ser usados para calcular o valor teórico e os gregos das opções.
Se você considerar a opção dos gregos na tomada de decisões para comprar ou vender opções você está basicamente aumentando sua probabilidade de obter lucro em suas negociações.
Disclaimer: OptionBingo não faz recomendações para investimentos. Todo o conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins ilustrativos, educacionais e informativos e não pretende ser uma recomendação de compra ou venda. Qualquer informação fornecida neste documento não deve ser interpretada como aconselhamento profissional de qualquer natureza. Negociação envolve riscos e é aconselhável que um analista financeiro certificado deve ser consultado antes de tomar qualquer decisão.
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NIFTY Análise de ação de preço semanal - 14 de outubro de 2011.
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Pergunta dos Top 10 Iniciantes sobre as Opções?
Um instrumento de negociação válido, cujo titular tem o direito, mas não tem obrigação de comprar ou vender ações ou instrumento subjacente. Geralmente o comprador pagará algum preço para obter este direito (chamado premium).
O vendedor da opção terá OBRIGAÇÃO de comprar ou vender a ação / instrumento subjacente, se o titular da opção decidir exercer o seu direito.
2. Quais são as especificidades de uma opção?
Uma opção é composta de seguinte.
- Ações subjacentes ou outro instrumento.
- Tipo de opção como CALL ou PUT.
A combinação diferente de 4 parâmetros acima nos dá uma cadeia de opções única e negociável. eg & # 8211; NIFTY 5200 CALL 26-ABR-2012.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de COMPRA do estoque / instrumento subjacente no preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada de data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção CALL tem a obrigação de lhe entregar o estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
Uma opção que lhe dá o DIREITO de VENDER o estoque / instrumento subjacente no preço acordado (chamado preço de exercício), antes da data acordada (chamada data de vencimento). A pessoa que está lhe vendendo a opção PUT carrega a obrigação de receber a entrega de você do estoque / instrumento, se você decidir exercer o seu direito.
5. Quais são as duas considerações na determinação do valor de uma opção?
O valor da opção é determinado principalmente pela volatilidade do instrumento subjacente e a distância da data de expiração da opção a partir de hoje, ou seja, a vida útil da opção. Mais volátil o instrumento, ou maior a vida, mais caras serão as opções.
6. Quais são os 3 instrumentos para negociação?
As ações subjacentes, as opções CALL no estoque subjacente e as opções PUT no estoque subjacente são os três tipos de instrumento para negociação.
7. Quais são as 6 ações que podem ser tomadas?
Um de cada um dos 3 instrumentos acima, um pode tomar ações de COMPRA ou VENDA, por ex. & # 8211; Comprar ações, vender ações, comprar opção de compra, vender opção de venda, etc Isso nos dá um total de 6 tipos de ações.
Uma cadeia de opções é uma combinação única de 4 parâmetros dada na questão 2 acima. Cada combinação é um instrumento negociável por conta própria. por exemplo, Nifty 5200 CALL 26-abr-2012 ang NIFTY 5300 PUT 26-abr-2012.
9. Eu tenho um pequeno tamanho de conta. Posso negociar opções e fazer grandes retornos?
As chances disso acontecer são muito próximas de zero. Devido ao pequeno tamanho da conta, você pode acabar tendo um grande risco como% de idade da conta com opções. As opções são negociadas em tamanho de lote (ou seja, quantidade mínima para compra ou venda), portanto, o risco estará sempre em múltiplos desse tamanho de lote. Se você negociar ações, essa quantidade mínima é de 1, portanto, você tem um controle muito melhor sobre o risco. É verdade que o retorno da idade pode ser grande no comércio de opções, mas isso também pode ser adverso, pois o risco também é alto.
Minha sugestão será aprender os fundamentos da negociação primeiro. Se a conta for pequena, use ações para esse aprendizado. Depois de ter um desempenho consistente e lucrativo, passe para a negociação de opções. Isso também com tamanho de conta apropriado.
10. Como / onde aprender a negociação de opções?
Por favor, vá até este post & # 8220; Como aprender a negociação de opções & # 8221; onde eu dei minhas sugestões sobre como começar na negociação de opções. Em caso de dúvidas, fique à vontade para deixar comentários ou entrar em contato comigo.
Como aprender as opções de negociação?
Recebo muitos pedidos de leitores que querem começar a negociar opções, mas perdem o caminho a seguir. Neste post, estou sugerindo uma possível direção que deve ajudar qualquer novo operador de opções a estabelecer bases sólidas para suas negociações.
1) Para ganhar dinheiro em qualquer negociação (seja um estoque, futuros, opções ou qualquer outra coisa), a primeira coisa a saber é a direção do mercado. Você pode ganhar dinheiro comprando algo, quando o mercado está caindo? Então, a primeira coisa que você precisa aprender é identificar a tendência atual do mercado (up, down ou sideway). Melhor você está em decidir a tendência, mais forte é a sua base. Por exemplo. - Se você está em Nagpur e quer ir para Delhi, então a primeira coisa que você precisa fazer é estar na plataforma onde os trens Northbound estão chegando.
2) Depois de conhecer a direção do mercado / instrumento que deseja negociar, escolha a estratégia de opção apropriada para isso. Existem estratégias de opções para cada tipo de condições de mercado que oferecem diferentes perfis de risco de retorno que podem se adequar a você.
3) Existem 6 gráficos básicos de risco na opção principal e estratégia de estoque. Todas as outras estratégias são apenas uma combinação desses 6 princípios básicos. Esses gráficos principais de risco são para - Comprar ações, vender ações, comprar, vender, comprar, comprar e vender posição. Gastar o tempo necessário para compreendê-los em parâmetros que vou mencionar no próximo ponto.
4) Para qualquer estratégia (incluindo as 6 básicas), saiba.
Como eles são construídos O que é o risco máximo, Qual é a recompensa máxima, Onde está o ponto BREAK-EVEN, Como o gráfico de risco se parece no vencimento, Quais são as condições de mercado adequadas favoráveis a essas estratégias?
Uma vez, você deve estar em posição de desenhar um gráfico de risco sem qualquer ferramenta de análise de opções, então você passa dessa fase.
5) Entender o conceito de precificação de opções, valor intrínseco e valor temporal e os fatores que afetam o prêmio da opção. Concentre-se não apenas na teoria, mas também em como as mudanças nesses fatores afetarão o prêmio. Assista-os na vida real, experimente-os usando a calculadora de opções, faça anotações e acompanhe-os nos próximos dias usando dados reais do mercado.
6) Na fase avançada, você pode olhar para a transição do gráfico de risco a partir de agora para a fase final no vencimento, várias opções gregas etc., várias estratégias que são a combinação de seis estratégias principais. Este é o estágio, vou aconselhar um para começar a usar uma ferramenta. OMI, um profissional não se torna deficiente sem uma ferramenta. Ele sabe trabalhar sem ferramentas. Mas quando recebem as ferramentas, o desempenho e a eficiência aumentam. Eles sabem o que estão fazendo ou o que querem fazer porque têm uma base sólida. IMO, uma ótima ferramenta na mão de um macaco não é diferente de uma banana ou uma pedra na mão. Mas dê uma ótima ferramenta a um profissional, e veja a diferença.
Há uma abordagem diferente para cobrir os pontos acima (ler livros, ter orientação de trader experiente e bem-sucedido, jogar no mercado e aprender da maneira mais difícil, ir à escola / colagem, etc.). A decisão é sua. Mas tenha cuidado ao selecionar o local ou a opção que você está procurando. Se você ler um livro errado, vá à pessoa errada para treinar ou faça um curso errado, você pode acabar desperdiçando seus recursos (tempo, dinheiro, energia etc.).
Isso é apenas para dar base na negociação de opções, para que você possa planejar um negociante de opções corretamente. Lembre-se, isso não faz de você um trader ainda. Negociação envolve gerenciamento de dinheiro, desenvolvimento de psicologia de negociação correta, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistema de negociação adequado, etc. Todas essas áreas estão além do escopo deste post, mas, por favor, não as ignore.
Por último, mas não menos importante, não há um único caminho definido que você precise seguir para começar na negociação de opções, por exemplo, as primeiras ações de negociação, os futuros e as opções. Se for feito adequadamente, então você pode começar diretamente em opções, sem entrar em ações, etc Se você sabe negociação de ações (melhor se você tiver um histórico lucrativo em negociação de ações), então alguns passos iniciais não são necessários.
Mas isso não é limitação, mesmo que você nunca tenha negociado ações. Enquanto você aprender a ler a tendência do mercado, você pode começar com a negociação de opções.
MATERIAL DE APRENDIZAGEM.
Existem muitos recursos disponíveis na Internet para aprender sobre as opções. Alguns deles são:-
1) Seção do Centro de Aprendizagem no cboe.
3) site NSE // * Home & gt; NCFM & gt; Módulos NCFM & # 8221; seção e confira o material de estudo nos seguintes módulos.
- Derivativos de ações: um módulo para iniciantes.
- Módulo de Mercado de Derivativos (Dealers).
- Módulo de estratégias de negociação de opções.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 14 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise baseada em ação de preço semanal bacana.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Temos um novo pivot low confirmado em 4730.
2) forte barra de alta com perto na extremidade superior.
3) Aumento do volume com ação de alta do preço.
1) O preço ainda está abaixo do nível de resistência crucial do 5180/5200.
2) O canal de tendência de preço de longo prazo ainda está apontando para baixo.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) Zona de abastecimento mais próxima de nível 5200 a ser observada de perto na próxima semana. O mercado ainda não testou este nível ainda.
2) Possível suporte do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Resultou em vela de martelo. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10% para um martelo. Como esperado, obtivemos um volume maior nesta semana e uma forte alta de fechamento nos 10%. Isso indica a força do nível de suporte 4720.
3) O volume aumentou esta semana. Minha opinião sobre a acumulação de curto prazo por smart-money está se tornando correta, já que os preços estão subindo com fortes sinais. Ainda não é movimento de alta, mas em uma faixa lateral com viés de alta de curto prazo.
4) Menor balanço no nível 5200 ainda não está quebrado. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes para assistir - Para movimento para cima - 5150, 5200, Para down-move - 4880, 4720. Para sideway - 4880, 5150 ..
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 07 de outubro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal bacana.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Houve um grande recuo na parte baixa de 4720 e a barra fechou ligeiramente em verde.
2) A vela de martelo é formada, embora não seja muito forte, pois o fechamento semanal é de aproximadamente 20% da faixa abaixo da máxima. Para a força do martelo, eu gostaria de ver o próximo estar no topo da faixa de 10%.
1) Esta semana deu menor alta e baixa baixa também. Portanto, a tendência de baixa continua.
2) O volume desta semana foi menor que as 4 semanas anteriores. O volume baixo me dá dúvida sobre a força da vela de martelo. Vamos ver o que acontece na próxima semana.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de abastecimento mais próxima do nível 4950/5170 trabalhou na semana passada e também tem resistência durante esta semana também. Conforme antecipado na semana passada, os níveis de 5000 atuarão como uma nova zona de suprimento, o que se tornou verdade esta semana, quando os preços se esforçaram para ficar acima de 5.000 e finalmente caíram e fecharam abaixo disso.
2) Possível suporte do nível 4720 funcionou nesta semana e nos deu um bom salto. Resultou em vela de martelo. Eu gostaria de ver maior volume e fechar no top 10% para um martelo. Por isso, gostaria de esperar pelas próximas semanas para me dizer mais sobre isso.
3) O volume foi menor das últimas 5 semanas. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou apoiar o nível de 4720. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Esta semana, uma barra mais alta resultou em nos baixar o balanço mais baixo no nível 5200. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 4920, 5000, Para rebaixamento - 4720, 4675. Para sideway - 4720, 4920.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 30 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) O fechamento semanal está acima das semanas anteriores. A semana também mostrou uma vela verde.
2) Vela de grande alcance no meio.
3) O volume foi maior que a semana anterior.
1) O mercado fez menor alta e menor baixa no gráfico semanal. Também resultou em um novo patamar mais baixo, abaixo do nível importante de 5200.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de abastecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou na semana passada e também tem resistência durante esta semana também. Conforme antecipado na semana passada, os níveis de 5000 atuarão como uma nova zona de suprimento, o que se tornou verdade esta semana, quando os preços se esforçaram para ficar acima de 5.000 e finalmente caíram e fecharam abaixo disso.
2) Suporte possível está no nível 4720. Qualquer quebra deste, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em desvantagem.
3) O volume tem sido bastante alto durante esta semana, indicando participação ativa por dinheiro inteligente. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana para quebrar ou apoiar o nível de 4720. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Esta semana, uma barra mais alta resultou em nos baixar o balanço mais baixo no nível 5200. Como este nível está abaixo da linha de tendência de alta de longo prazo de março-2009, confirma que a linha de tendência está quebrada. Em outras palavras, o mercado de touro que começou a partir de março-2009 baixa acabou. A direção de longo prazo do mercado está em baixa ea linha de tendência decisiva para isso é a linha descendente a partir de 6300 de alta feita em outubro de 2010.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5000/5170, Para rebaixamento - 4750, 4720. Para lateral - 4750 a 5030.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 30 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de outubro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 5000 e 5200 CALLs viram o maior OI nesta nova série, indicando esses níveis como resistência.
2) 4700 e 4800 PUT viram o maior OI nesta nova série indicando esses níveis como um bom suporte.
1) 4400 PUT tinha negociado na ordem de 22 lacs OI. Isso poderia fornecer suporte em caso de queda abaixo do nível 4700.
2) 4500 PUT não tem maior OI, em seguida, 4400 ou 4600, portanto, este nível psicológico pode não ser de muita utilidade.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 23 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço semanal NIFTY.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
Eu estou lutando para encontrar razões de alta no gráfico mais uma vez nesta semana. Exceto que o volume nesta semana de baixa é menor do que na semana anterior, o que mostra a falta de força de baixa.
Mais uma vez tivemos uma semana de baixa.
1) O preço quebrou acima da semana anterior da NR, apenas para indicar que foi uma fuga falsa. É a zona de resistência 5170 e caiu de lá.
2) Nós temos uma vela de subida que engoliu a ação de alta das últimas 2 semanas. Também é vela de gama ampla, indicando força em movimento de baixa.
3) O volume tem sido baixo nesta semana. É importante observar o preço e o volume ao atingir o ponto baixo de oscilação anterior 4720.
4) Eu marquei o link do pensamento ecológico no gráfico desta semana para projetar o possível alvo negativo para esse segmento. Claro que não será movimento em linha reta e veremos alguns saltos intermediários. Os níveis possíveis em que o mercado pode suportar são linhas verdes nos níveis 4700/4550.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de fornecimento mais próxima do nível 5170/5200 funcionou durante esta semana e empurrou o mercado para baixo daqui. Mercado encontrou algum suporte acima de 5000, que também é quebrado mais tarde. Agora, 5000 níveis funcionarão como nova zona de suprimento.
2) Suporte possível está no nível 4720. Qualquer quebra deste, pode facilmente levar o mercado para o nível 4550 em desvantagem.
3) O volume tem sido baixo durante esta semana, indicando que a nova oferta ainda não entrou no mercado. Eu gostaria de assistir de perto durante a próxima semana. Além disso, minha visão de acumulação de curto prazo por dinheiro inteligente será apoiada. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5170/5300, Para rebaixamento - 4830, 4720. Para calçada lateral - 4830 a 5170.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 23 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de setembro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 4800 e 4900 CALLs viram boa adição em OI, tornando-os resistências imediatas para as séries atuais.
2) 4600 PUT também mostrou um aumento muito bom na OI, tornando-a mais forte.
3) 4700 PUT teve queda na OI, indicando que este nível pode não fornecer qualquer suporte aqui.
1) Estamos na última semana desta série, portanto, a mudança na OI pode ser muito rápida. De acordo com o maior OI neste estágio, 4600/4700/4800 são níveis de suporte potenciais.
2) O nível de resistência é atualmente construído em 4900 e, em seguida, no nível 5000.
4) Na última semana da série atual, a rápida olhada na próxima OI indica um bom acúmulo de CALLs no nível 5200/5100/5000 e PUTs nos níveis 4800/4700/4500.Espero que essa análise ajude você formando suas próprias opiniões sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Interpretação dos 10 principais contratos em aberto - 16 de setembro de 2011.
Como opções de interesse aberto nos mostra a pegada de dinheiro inteligente / grandes jogadores, então vamos tentar decifrar sua pegada. Aqui está a lista de avisos de opção (expiração de setembro) que têm o maior interesse em aberto desde o fechamento de sexta-feira.
1) 5300 CALL mostraram boa adição em OI, tornando-os uma forte resistência para as séries atuais. 5200 CALL OI caiu, ou seja, este nível enfraqueceu como resistência.
2) 4900 PUT também mostrou um aumento muito bom na OI, tornando-a mais forte.
3) 5500 CALLs mostraram queda na OI indicando que as pessoas estão registrando lucro nessas chamadas.
4) O maior volume de Juros Abertos em Chamadas está no nível 5200 e, em seguida, no nível 5300. O nível mais alto de PUTs é de 4700, 4800, 5000.
1) À medida que o mercado subiu durante esta semana, o nível de suporte foi aumentado, o que é indicado por pesados aumentos em PUT OI em níveis de 4900/5000.
2) O nível de resistência está atualmente em 5200 e depois no nível 5400.
3) Como o mercado subiu, se os sentimentos estão se tornando altos, então deveríamos ter visto mais CHAMADAS OI. Infelizmente, este não é o caso. Esta é uma indicação de falta de força no movimento de alta. Vimos um aumento na PUT OI, que fornecerá suporte durante as séries atuais, se o mercado cair daqui.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
NIFTY Análise de ação de preço semanal - 16 de setembro de 2011.
Aqui está o gráfico semanal Nifty com linhas de tendência, canal de tendência e pontos de swing marcados nele.
Análise de ação de preço Nifty Weekly.
Vamos dar uma olhada no gráfico semanal da NIFTY e fazer a análise com base nos fatos mostrados pela ação do preço
1) Nós tínhamos uma barra verde semanal indicando a continuação do movimento de alta em curto prazo.
2) volume semanal tem sido muito bom apoiar o upmove. O volume diário de sexta-feira foi um dos maiores nos últimos 20 dias.
3) O fechamento semanal está acima do nível psicológico de 5000.
1) A semana fez Lower High e Lower Low em comparação com a semana passada, indicando fraqueza.
2) Semana anterior com intervalo de 226 pontos foi de 7 semanas NR7 (intervalo mais estreito nas últimas 7 semanas). Este intervalo de semanas de 232 também está entre o intervalo mais estreito. Isso indica que o mercado ainda está em fase de consolidação, mas, mais cedo ou mais tarde, vamos ver a expansão e a mudança de faixa.
3) O preço caiu do nível de suporte anterior de 5177, que atuou como resistência no gráfico diário. A baixa mais alta resultou em nos dar o Swing High Point em 5177, que atuará como a primeira resistência indo para frente.
3) O mercado fechou em um nível mais ou menos igual ao das semanas anteriores, indicando falta de força na tendência.
Interpretação e possibilidades para a próxima semana -
Como trader, temos que estar preparados para enfrentar qualquer coisa que o mercado jogue em nós. Então vamos ver o que pode acontecer na próxima semana.
1) A zona de fornecimento mais próxima estava em torno do nível 5177/5200. O mercado precisa cruzar esse nível para mostrar qualquer outro sinal de força. Olhando para a fraqueza global, isso será um desafio.
2) Qualquer quebra de nível 5177, pode facilmente levar o mercado ao nível 5328 de cabeça.
3) O volume foi alto nos últimos dois dias da semana, indicando que o acúmulo pode estar em progresso. Meu rastreamento de fluxos de FII também dá o sinal de formação de fundo de curto prazo.
4) Nos primeiros 3 dias desta semana, o mercado fez diariamente baixa entre a faixa 4910/4920. Portanto, este nível funcionará como suporte ou decisão decisiva nos próximos dias.
5) Eu não vou chamá-lo como fim da tendência de baixa. Isso pode muito bem ser um rally de baixa. Ainda estamos em baixa, os mercados globais ainda estão em baixa. Em tal situação, é melhor esperar por mais confirmação antes de chamá-lo de retorno do mercado altista.
Níveis importantes a serem observados - Para movimento para cima - 5200/5300, Para rebaixamento - 4800, 4900. Para lateral - 4910 a 5150.
Espero que esta análise ajude você a formar seus próprios pontos de vista sobre o mercado. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários no post. Deixe-me saber se você gostaria de ver algo mais na análise.
Disclaimer - Estes são os meus pontos de vista sobre o mercado e eu poderia estar errado em lê-lo. Por favor, use seu próprio julgamento e tome uma decisão de negociação sensata com base em sua própria análise.
Capítulo 2.5: O que é negociação de opções?
O que são opções?
Uma "Opção" é um tipo de garantia que pode ser comprada ou vendida a um preço especificado dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito inicial não reembolsável. Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço ou data especificados. Opções são um tipo de produto derivado.
O direito de vender um título é chamado de "Opção de venda", enquanto o direito de compra é chamado de "opção de compra".
Alavancagem: as opções ajudam você a lucrar com as alterações nos preços das ações sem reduzir o preço total da ação. Você obtém controle sobre as ações sem comprá-las imediatamente. Hedging: Eles também podem ser usados para proteger-se de flutuações no preço de uma ação e permitir que você compre ou venda as ações a um preço pré-determinado por um período de tempo especificado.
Embora tenham suas vantagens, negociar opções é mais complexo do que negociar ações ordinárias. Ele exige uma boa compreensão das práticas de negociação e investimento, bem como o monitoramento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas.
Sobre opções.
Assim como os contratos futuros minimizam os riscos para os compradores estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, os contratos de opções fazem o mesmo no entanto, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato futuro.
O vendedor de um contrato de opções é chamado de "escritor de opções". Ao contrário do comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos pelo preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções antes ou na data acordada, em troca de um pagamento antecipado do comprador.
Não há troca física de documentos no momento da celebração de um contrato de opções. As transações são meramente registradas na bolsa de valores através da qual são roteadas.
Sobre opções.
Quando você está negociando no segmento de derivativos, você encontrará muitos termos que podem parecer estranhos. Aqui estão alguns jargões relacionados às opções que você deve conhecer.
Premium: o pagamento adiantado feito pelo comprador ao vendedor para usufruir dos privilégios de um contrato de opção. Preço de Exercício / Preço de Exercício: O preço pré-determinado pelo qual o ativo pode ser comprado ou vendido.
Intervalos de Preço de Exercício: São os diferentes preços de exercício nos quais um contrato de opções pode ser negociado. Estes são determinados pela bolsa em que os ativos são negociados.
Normalmente, há pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em um determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista.
O parâmetro de strike a seguir é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais no segmento Derivativo da NSE:
O intervalo de preço de exercício seria:
No dinheiro - Fora do dinheiro.
pode ser ativado intraday em.
Intervalos de Preço de Exercício para Índice Nifty.
O número de contratos fornecidos em opções no índice é baseado no intervalo do valor de fechamento do dia anterior do índice subjacente e aplicável conforme a tabela a seguir:
Data de validade:
Uma data futura em ou antes da qual o contrato de opções pode ser executado. Os contratos de opções têm três durações diferentes que você pode escolher:
Mês próximo (1 mês) Mês médio (2 meses) Mês distante (3 meses)
* Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para o índice Nifty. Os contratos de futuros e opções normalmente expiram na última quinta-feira dos respectivos meses, após o que são considerados nulos.
Opções americanas e européias:
Por favor, note que no mercado indiano apenas europeu tipo de opções estão disponíveis para negociação.
Por exemplo. contratos de opções para a Reliance Industries têm um tamanho de lote de 250 ações por contrato.
Vamos entender com um exemplo:
Se o negociante A adquirir 100 opções Nifty do negociante B, onde ambos os negociantes A e B estão entrando no mercado pela primeira vez, os juros em aberto seriam de 100 futuros ou dois contratos.
No dia seguinte, o Trader A vende seu contrato para o Trader C. Isso não altera o interesse em aberto, pois uma redução na posição aberta de A é compensada por um aumento na posição aberta de C para esse ativo em particular.
Agora, se o trader A comprar mais 100 Nifty Futures de outro trader D, a participação aberta no contrato Nifty Futures se tornaria 200 futuros ou 4 contratos.
Tipos de opções.
Conforme descrito anteriormente, as opções são de dois tipos, a "Opção de chamada" e a "Opção de venda".
Da mesma forma, se o preço da ação subir durante o período do contrato, o vendedor perde apenas o valor do prêmio e não sofre uma perda de todo o preço do ativo. As opções de venda são abreviadas como "P" nas cotações on-line.
Noções básicas sobre contratos de opções com exemplos:
Isso significa que, sob este contrato, a Rajesh tem o direito de comprar um lote de 100 ações da Infosys a Rs 3.000 por ação a qualquer momento entre o momento atual e o mês de maio. Ele pagou um prêmio de Rs 250 por ação. Assim, ele paga uma quantia total de Rs 25.000 para usufruir desse direito de venda.
Agora, suponha que o preço da ação da Infosys aumente de Rs 3.000 para Rs 3200, Rajesh pode considerar exercer a opção e comprar Rs 3.000 por ação. Ele estaria economizando Rs 200 por ação; isso pode ser considerado um lucro provisório. No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação, uma vez que você leva em consideração o valor do prêmio. Por esta razão, Rajesh pode optar por exercer a opção, uma vez que o preço da ação cruza os níveis de Rs 3.250. Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercida.
Rajesh acredita que as ações da empresa X estão atualmente superfaturadas e as apostas cairão nos próximos meses. Como ele quer assegurar sua posição, ele toma uma opção de venda sobre as ações da empresa X.
Aqui estão as cotações para Stock X:
Rajesh compra 1000 ações da empresa X Put a um preço de exercício de 1070 e paga.
Rs 30 por ação como prêmio. Seu prêmio total pago é de Rs 30.000.
Se o preço à vista da empresa X cair abaixo da opção de venda que a Rajesh comprou, diga para Rs 1020; Rajesh pode proteger seu dinheiro escolhendo vender a opção de venda. Ele fará Rs 50 por ação (Rs 1070 menos Rs 1020) no negócio, gerando um lucro líquido de Rs 20.000 (Rs 50 x 1000 ações - Rs 30.000 pagos como prêmio).
Como alternativa, se o preço à vista da empresa X for superior à opção Put, digamos Rs 1080; ele ficaria perdido se decidisse exercer a opção de venda em Rs 1070. Assim, ele escolheria, neste caso, não exercer a opção de venda. No processo, ele perde apenas Rs 30.000 - o valor do prêmio; isso é muito menor do que se ele tivesse exercido sua opção.
Como os contratos de opções são cotados?
Vimos que as opções podem ser compradas por um ativo subjacente a uma fração do preço real do ativo no mercado à vista, pagando um prêmio inicial. O valor pago como prêmio ao vendedor é o preço de entrada em um contrato de opções.
Para entender como esse valor premium é alcançado, primeiro precisamos entender alguns termos básicos como In-the-Money, Out-of-the-money e At-the-money.
Vamos dar uma olhada como você pode se deparar com qualquer um desses cenários durante a negociação de opções:
In-the-money: Você lucrará exercitando a opção. Fora do dinheiro: Você não ganhará dinheiro exercendo a opção. No dinheiro: um cenário sem fins lucrativos, sem perdas, se você optar por exercer a opção.
Uma opção de compra é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é maior que o preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é menor do que o preço de exercício.
Como chegou o preço premium:
O preço de um Prêmio de Opção é controlado por dois fatores - valor intrínseco e valor de tempo da opção.
Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista do mercado a vista e o preço de exercício de uma opção. Pode ser positivo (se você estiver dentro do dinheiro) ou zero (se você estiver no dinheiro ou fora do dinheiro). Um ativo não pode ter um valor intrínseco negativo. O Time Value basicamente coloca um prêmio no tempo restante para o exercício de um contrato de opções. Isso significa que se o tempo restante entre a data atual e a data de expiração do Contrato A for maior que o do Contrato B, o Contrato A terá um Valor de Tempo mais alto.
Isso ocorre porque os contratos com prazos de vencimento mais longos dão ao portador maior flexibilidade sobre quando exercer sua opção. Essa janela de tempo mais longo reduz o risco para o titular do contrato e impede que ele desembarque em uma situação difícil.
No início de um período de contrato, o valor de tempo do contrato é alto. Se a opção permanecer dentro do dinheiro, o preço da opção será alto. Se a opção ficar sem dinheiro ou ficar no dinheiro, isso afetará seu valor intrínseco, que se torna zero. Nesse caso, apenas o valor de tempo do contrato é considerado e o preço da opção desce.
À medida que a data de vencimento do contrato se aproxima, o valor temporal do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção.
Nesta seção, entendemos os fundamentos dos contratos de opções. Na próxima parte, vamos entrar em detalhes sobre opções de compra e opções de venda. Clique aqui.
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Não há necessidade de emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreve no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de candidatura para autorizar o seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupe com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é uma vez exercido enquanto se lida em mercados de títulos - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado no SEBI (corretor, DP, Fundo Mútuo etc.), você não precisa passar pelo mesmo processo novamente quando se aproxima de outro intermediário. Atenção, os investidores impedem transações não autorizadas na sua conta de negociação / dematização - & gt; Atualize seu número de celular / e-mail com seu corretor de ações / participante de depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchanges em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no interesse dos investidores Circular n. º: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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Programa de treinamento de negociação de estratégia de opções para o mercado indiano.
Opções Strategy Trading Training é um programa de coaching pessoal para indivíduos que desejam aprender e se destacarem. Opção de negociação usando estratégias de opções corretas baseadas na volatilidade do mercado e aplicáveis em nosso mercado indiano (NIFTY, BANKNIFTY e NSE Stock Options).
Workshop de dois dias completos (16+ horas) Após o workshop, você pode optar por uma sessão on-line adicional de 4 horas para esclarecer dúvidas e configurações comerciais. O Workshop é realizado apenas nos finais de semana (sábado e domingo). Em caso de urgência pode acomodar dias da semana.
Opções Estratégia Trading Training Destaques:
Você obterá a versão mais recente do Plugin OptionsOracle NSE (como parte da ferramenta Options Strategy Premium) e aprenderá como usá-lo com eficácia Você receberá o Strategy Decision Maker - VIX, é o aplicativo baseado no Windows que analisa o INDIA VIX e recomenda a melhor estratégia para condições atuais do mercado. Você vai ter Strategy Decision Maker - HV-IV, é o aplicativo baseado em janelas que a volatilidade de análise para scrip (Índice ou ações) e recomenda a melhor estratégia para as condições atuais do mercado. Você obterá o Strategy Trade Manager, é uma ferramenta personalizada baseada no Windows para validar os parâmetros da estratégia de opções (opções gregas etc.) e para gerenciar a estratégia da opção Opções O treinamento de negociação é customizado para o mercado indiano (Nifty, BankNifty e opções de opções de ações) O treinamento de Negociação de Estratégia é conduzido em operações de Posicionamento O treinamento de Negociação de Estratégia é conduzido no Centro de Negócios ou Aprendizado no workshop de Negociação de Estratégias de Opções de Post de Mumbai, você terá idéias de Trade de Opção Estratégia por três meses (2 configurações de comércio por mês) Você terá suporte por três meses para esclarecer qualquer dúvida e validar sua configuração de negociação da Estratégia de Opção.
Opção Terminologias Option Opção Premium Escrevendo Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita ITM, ATM, OTM (No Dinheiro, No Dinheiro, Fora do Dinheiro) Opção Gregos (Delta, Theta, Vega, Gama e Rho)
2. Análise de Opções e Ferramentas de Negociação.
Efetivamente usando OptionsOracle Usando ferramenta "Strategy Decision Maker" para identificar a estratégia para a volatilidade atual Usando a ferramenta "Strategy Trade Manager" para gerenciar o comércio Quando ser comprador de opções e quando ser vendedor (escritor) de opções?
3. Estratégias de Opção (Neutro)
Dominando Estratégias de Opção Não Direcionais.
Estratégias de Opção Direcional - Estratégias de Opção Direcional de Alta Relevância - Rumo.
5. Ajuste de negociações de opções.
Importância do ajuste Quando iniciar o ajuste Como ajustar as estratégias para proteger o lucro atual? Como ajustar estratégias para minimizar a perda no caso de o comércio estar indo contra nós?
6. Gerenciamento de Risco.
Posicionar o dimensionamento de estratégias Gerenciamento de dinheiro Evitar erros comuns.
Versão mais recente do Plugin OptionsOracle NSE (Ferramenta de Estratégia de Opção livre) Strategy Decision Maker: Recomenda estratégias de Opção baseadas na volatilidade do mercado Strategy Trade Manager: Gerencie o ciclo de vida da estratégia de opções) Opções Morphing: Orienta a nova estratégia se mudanças no nível de volatilidade.
Vídeo OpStrater:
Assim que recebermos o pagamento, você receberá PDF para o módulo 1 (opções básicas). Você pode ler antes de ir ao workshop. Embora todos os módulos sejam abordados em detalhe no workshop. Dia antes do workshop, você receberá uma apresentação em formato PDF para todos os módulos.
Inglês e Hindi (material de estudo é em Inglês)
Benefícios de registro antecipado:
Uma vez que o registro é feito, vamos compartilhar ferramentas que você pode instalar e ter aparência & amp; sensação de ferramentas. Isso evita a instalação do último momento e a ativação de ferramentas. Você tem tempo suficiente para praticar ferramentas e se acostumar com isso. Uma vez que o registro é feito, você receberá material de estudo para o módulo 1 (Opções Básicas pdf) que você pode ler e se preparar para o workshop. Se solicitado, podemos compartilhar negociações planejadas com você e fornecer feedback sobre seu comércio atual, se houver. A cada semana, tentamos planejar um comércio de estratégia. Você receberá desconto antecipado. Nota: Você será adicionado ao grupo WhatsApp somente após a conclusão do workshop.
A taxa de treinamento inclui ferramentas Premium GRÁTIS no valor de Rs 5110.
Uma vez recebido o pagamento integral, você receberá ferramentas, incluindo o guia PDF do módulo 1, para que você possa se preparar para o workshop.
Agenda de Workshop de Trading de Estratégia de Opções:
Registre-se com antecedência para obter ferramentas imediatamente para explorar.
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Por ordem de chegada.
Se houver necessidade urgente de treinamento em Opções de Negociação Estratégica, você pode discutir comigo.
Nome: Santosh Kumar Karmraj Pasi.
Número da conta: 000405015336.
Tipo de conta: conta atual.
Filial: Nariman Point, Mumbai - 400021.
Código IFSC: ICIC0000004.
Entre em contato comigo por Chamada / SMS / WhatsApp em +91.98202.00550.
Opções Estratégia Trading Formação, educação, aprender negociação de opções, treinamento de negociação de opções em Mumbai, na Índia, Workshop de fim de semana, curso. Aprenda a negociar estratégias de opções avançadas por Santosh Kumar Pasi.
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Santosh Kumar Pasi, Trader de Opções e Instrutor: Programa de Treinamento de Opções de Negociação Estratégica para o Mercado Indiano.
24 comentários:
Seu treinamento é projetado para treinamento on-line e fora do local para estação externa?
Pl mail: pkmohanty02 @ yahoo.
Sim Pravatji, participante que não é capaz de participar do workshop no local, então pode participar do modo online.
Endereço do workshop de Mumbai?
Endereço do workshop de Mumbai?
Fica perto do Complexo Bandra Kurla, Bandra. Depois que a inscrição é feita, eu compartilho os detalhes exatos para os participantes.
A taxa do curso é a mesma para participantes on-line e em sala de aula?
Sim ambos são iguais. É o mesmo curso, mas fornecido por dois médiuns.
em seu poster (acima) max lucro max loss is written. pl corrigi-lo.
Obrigado por notificar.
Foi-me dito 99% à prova de perda de negociação possível em opções. Você ensina alguma dessas estratégias?
Todos os negócios terão algum risco. Não há sistema de negociação do santo graal com 99% de segurança. Para 99% de segurança, os depósitos bancários como FD, RD e instrumentos normais são recomendados. As negociações de opções são de maior risco e mais altas. Com estratégias, você pode limitar ou minimizar o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.
Você também está gravando para que um participante on-line possa revisar?
Caro Subhashji, Não, nós não gravamos. Para a aula on-line, é ao vivo não gravando base.
Qual é o local em Bangalore. Qualquer política de cancelamento, as pessoas não poderiam no último momento.
sir qualquer aula de hyderabad em breve?
Você pode por favor investigar isso?
Os dados são puxados apenas para bacana e banknifty. Para outras empresas, não consigo extrair dados.
Por favor entre em contato comigo. Eu posso confirmar que está funcionando perfeitamente para todos.
Se eu pagar a taxa integral antecipadamente e não comparecer ao workshop devido a algum motivo grave, posso obter a oportunidade de participar do próximo workshop?
Você pode assistir a um seminário futuro.
Agradável informação obrigado por compartilhá-lo. será útil para pessoas que pesquisam esse tipo de informação.
FAQs: Negociação de futuros e opções na Índia.
Com a saída de badla do próximo mês, o mercado de ações verá a introdução de opções e futuros em grande forma. Para investidores que têm dificuldade em entender as terminologias associadas a opções e futuros, bem como seus modos de trabalho, seguem algumas explicações lúcidas.
Uma opção é um contrato, que dá ao comprador (detentor) o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender a quantidade especificada dos ativos subjacentes, a um preço específico (greve) em ou antes de um tempo especificado (data de vencimento).
Subjacente - O título / ativo específico no qual um contrato de opções é baseado.
Quando o titular de uma opção exerce o seu direito de comprar / vender, é atribuído ao vendedor da opção selecionada aleatoriamente a obrigação de honrar o contrato subjacente, e este processo é denominado como Cessão.
Uma opção de estilo americano é aquela que pode ser exercida pelo comprador antes ou na data de expiração, ou seja, a qualquer momento entre o dia da compra da opção e o dia do seu vencimento.
Uma opção de compra dá ao titular (comprador / comprador longo), o direito de comprar a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício na data de vencimento ou antes dela.
Uma opção de venda dá ao detentor (comprador / pessoa que é comprida) o direito de vender a quantidade especificada do ativo subjacente ao preço de exercício ou antes da data de vencimento.
Uma posição de opção de compra coberta por uma posição oposta no instrumento subjacente (por exemplo, ações, commodities, etc.) é chamada de chamada coberta.
O valor intrínseco de uma opção é definido como o valor pelo qual uma opção é in-the-money ou o valor de exercício imediato da opção quando a posição subjacente é marcada para o mercado.
O valor do tempo é a opção de valor que os compradores estão dispostos a pagar pela possibilidade de a opção se tornar lucrativa antes do vencimento devido à mudança favorável no preço do subjacente. Uma opção perde seu valor de tempo quando sua data de expiração se aproxima. Na expiração, uma opção vale apenas seu valor intrínseco. O valor do tempo não pode ser negativo.
Existem dois tipos de fatores que afetam o valor do prêmio da opção:
Os modelos de precificação de opções teóricas são usados pelos operadores de opções para calcular o valor justo de uma opção com base nos fatores de influência mencionados anteriormente.
Opções Premium não é corrigido pelo Exchange. O valor justo / preço teórico de uma opção pode ser conhecido com a ajuda de modelos de precificação e, dependendo das condições de mercado, o preço é determinado por ofertas e ofertas competitivas no ambiente de negociação.
O preço de uma Opção depende de certos fatores, como preço e volatilidade do subjacente, prazo para expirar etc. A opção Gregos são as ferramentas que medem a sensibilidade do preço da opção aos fatores mencionados acima.
Uma calculadora de opções é uma ferramenta para calcular o preço de uma opção com base em vários fatores de influência, como o preço do subjacente e sua volatilidade, o tempo até a expiração, a taxa de juros livre de risco, etc.
Instituições de desenvolvimento, Fundos Mútuos, IFs, FIIs, Corretores, Participantes de Varejo são os prováveis participantes no Mercado de Opções.
Além de oferecer flexibilidade ao comprador na forma de direito de comprar ou vender, a grande vantagem das opções é a sua versatilidade. Eles podem ser tão conservadores ou tão especulativos quanto a estratégia de investimento.
Alta alavancagem, como investindo pequena quantidade de capital (em forma de prêmio), pode-se ter exposição no ativo subjacente de valor muito maior.
Se você antecipar um certo movimento direcional no preço de uma ação, o direito de comprar ou vender aquela ação a um preço predeterminado, por um período de tempo específico, pode oferecer uma oportunidade atraente de investimento.
Opção é um contrato que tem um valor de mercado como qualquer outra mercadoria negociável. Uma vez que uma opção é comprada, existem alternativas a seguir que um detentor de opção tem:
O risco / perda de um comprador de uma opção é limitado ao prêmio que ele pagou.
O risco de um gravador de opções é ilimitado, onde seus ganhos são limitados aos prêmios ganhos. Quando uma chamada de entrega física descoberta for exercida, o escritor terá que comprar o ativo subjacente e sua perda será o excesso do preço de compra sobre o preço de exercício da chamada reduzido pelo prêmio recebido por redigir a chamada.
A escrita de opções é um trabalho especializado que é adequado apenas para o investidor experiente que entende os riscos, tem capacidade financeira e possui ativos líquidos suficientes para atender aos requisitos de margem aplicáveis. O risco de ser um lançador de opções pode ser reduzido pela compra de outras opções sobre o mesmo ativo subjacente, assumindo assim uma posição de spread ou adquirindo outros tipos de posições de hedge nas opções / futuros e outros mercados correlatos.
No mercado indiano de Derivativos, o Sebi não criou nenhuma categoria específica de escritores de opções. Qualquer participante do mercado pode escrever opções. No entanto, os requisitos de margem são rigorosos para os gravadores de opções.
As Opções do Índice de Ações são opções em que o ativo subjacente é um Índice de Ações para, e. Opções no S & P 500 Index / Opções no BSE Sensex etc.
As opções de índice permitem que os investidores ganhem exposição a um mercado amplo, com uma decisão de negociação e freqüentemente com uma transação. Para obter o mesmo nível de diversificação usando ações individuais ou opções de ações individuais, várias decisões e negociações seriam necessárias.
Opções de índice são eficazes o suficiente para atrair um amplo espectro de usuários, de investidores conservadores a traders de mercado de ações mais agressivos.
Contratos de opções em que o ativo subjacente é um estoque de capital, são denominados como Opções em ações. Eles são em grande parte opções de estilo americano em dinheiro liquidado ou liquidado por entrega física.
As opções podem oferecer ao investidor a flexibilidade necessária para inúmeras situações de investimento. Um investidor pode criar uma posição de hedge ou totalmente especulativa, através de várias estratégias que refletem sua tolerância ao risco.
As opções de ações negociadas em bolsa não são emitidas pelas empresas que as baseiam. As empresas não têm voz na seleção do patrimônio subjacente para as opções.
O detentor dos contratos de opções de ações não possui nenhum dos direitos que os detentores de ações de patrimônio têm - como direito a voto e direito a receber bônus, dividendos etc. Para obter esses direitos, o detentor de uma opção de compra deve exercer seu contrato e aceitar as ações de capital subjacentes.
Os títulos de antecipação de ações de longo prazo (Leaps) são opções de compra e venda de longo prazo em ações ordinárias ou ADRs.
Derivativos com payoffs mais complicados do que os calls e puts padrão europeus ou americanos são chamados de Opções Exóticas. Alguns dos exemplos de opções exóticas são como abaixo:
As opções Over-The-Counter são aquelas negociadas diretamente entre as contrapartes e são completamente flexíveis e personalizadas. Existe alguma padronização para facilitar a negociação nos mercados mais movimentados, mas os detalhes precisos de cada transação são livremente negociáveis entre comprador e vendedor.
Como ações, opções e contratos futuros também são negociados em qualquer bolsa. Na Bolsa de Valores de Bombaim, as ações são negociadas no sistema BSE On Line Trading (BOLT) e as opções e futuros são negociados no Sistema de Negociação e Liquidação de Derivativos (DTSS).
O subjacente para as opções de índice é o BSE 30 Sensex, que é o índice de referência dos mercados de capital indiano, compreendendo 30 scrips.
As primeiras opções de índice da BSE são baseadas no BSE 30 Sensex. As opções do Sensex seriam de estilo europeu de opções, ou seja, as opções seriam exercidas apenas no dia do vencimento.
Análise específica de portfólio de risco (SPAN) é um sistema de gerenciamento de risco reconhecido mundialmente desenvolvido pela Chicago Mercantile Exchange (CME). É um sistema de cálculo de margem baseado em carteira adotado por todas as principais Bolsas de Derivativos.
O SPAN identifica o risco global em uma carteira completa de futuros e opções ao mesmo tempo em que reconhece as exposições únicas associadas a relacionamentos de risco entre meses e entre commodities.
O PC-SPAN é um programa fácil de usar para PC's que calcula os requisitos de margem de SPAN no final dos membros. Como o PC SPAN funciona:
A cada dia útil, a troca gera um arquivo de parâmetros de risco (parâmetros definidos pela troca) que pode ser baixado pelo membro.
Será adotado um modelo de margens baseadas em carteira (SPAN), que terá uma visão integrada do risco envolvido na carteira de cada cliente individual, compreendendo suas posições em todos os contratos de derivativos negociados no Segmento de Derivativos.
No Exercício de uma Opção por um Titular de Opção, o software de negociação atribuirá a opção exercida ao lançador de opções aleatoriamente com base em um algoritmo especificado.
Um investidor tem que se registrar com um corretor que é membro do Segmento de Derivativos da BSE.
A bolsa está conduzindo programas gratuitos de conscientização de futuros e opções para corretores membros e seus clientes. Isso será realizado em todo o país para alcançar os investidores em geral.
Investimento a Longo Prazo.
Multiplique seu capital investindo.
tendências de longo prazo.
Ações Multi Bagger.
Crie riqueza para você.
identificando rapidamente as mudanças nas tendências, montando a tendência.
reserva de lucros no final da tendência.
Capture balanços de preços breves.
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volatilidade de preços intra-dia das ações mais ativas em ambos.
BULLISH & amp; BEARISH Mercados.
gerar um fluxo constante de renda diária.
Negociação do dia de futuros.
lucros máximos todos os dias.
contrato de futuros de alta liquidez.
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